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Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?

Revista de Economía del Rosario, 2010
En este artículo se argumenta que la persistencia no es una característica invariable de una serie de tiempo, sino que depende del contexto en el cual la serie se utiliza: dado que los parámetros de cualquier modelo dinámico se definen en relación a un conjunto particular de información, cualquier cambio en el conjunto de variables condicionales puede ...
Caporale, Guglielmo Maria, Pittis, Nikitas   +1 more
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Un análisis de la dinámica de largo plazo de la UVR

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011
Los modelos de Box y Jenkins han sido ampliamente usados para la modelación y el pronóstico de muchas variables económicas y financieras. En este artículo se explora la utilización de dicha metodología como una alternativa para el análisis de la ...
Juan David Velásquez H., Soraida Aguilar V.   +1 more
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El "efecto calendario" y la especificación de un modelo de series de tiempo para la demanda de electricidad

Lecturas de Economía, 2010
Muchas de las series de tiempo tratadas en la práctica son observadas mensualmente y debido a que el número de veces que cada día de la semana ocurre varía con el mes, la serie puede estar afectada por la variación en los días comerciales. Algunas de estas series también pueden estar influenciadas por otros efectos de calendario tales como la Semana
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Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez   +1 more
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ASOCIACIÓN ESPURIA EN EL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA CON SERIES DE TIEMPO

, 2011
Modelos de respuesta binaria, regresión con series de tiempo, procesos no estacionarios, regresión logística.
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Una aplicación del modelo TAR en series de tiempo financieras

, 2011
Se evalúa el desempeño de la metodología propuesta por Nieto(2005) para el ajuste de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR) en series de tipo financiero. Se obtienen expresiones para la curtosis y la función de autocovarianzas del modelo TAR cuando este es débilmente estacionario.
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Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial

Cuadernos de Economía, 2012
En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC).
Barossi-Filho Milton, Cepeda-Cuervo Edilberto, Achcar Jorge Alberto   +2 more
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PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES USANDO MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE TIME SERIES PREDICTION USING SUPPORT VECTOR MACHINES

Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería, 2010
La predicción de series de tiempo es un importante problema de investigación debido a sus implicaciones en ingeniería, economía, finanzas y ciencias sociales.
Juan D Velásquez, Yris Olaya, Carlos J Franco   +2 more
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PRONÓSTICO DE LA DEMANDA MENSUAL DE ELECTRICIDAD CON SERIES DE TIEMPO

Revista EIA
La alta volatilidad de los precios de la electricidad ha motivado a diseñar a investigadores y académicos modelos que permitan pronosticar la demanda de la misma en el corto, mediano y largo plazo.
Víctor Daniel Gil Vera
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ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN BOLIVIA

Investigación & Desarrollo, 2017
En el presente documento se desarrollan conceptos y aplicaciones relacionadas con modelos de econometría financiera, el objetivo principal fue la determinación del nivel de volatilidad de los rendimientos reportados por los Fondos de Inversión Abiertos ...
Alejandro Vargas Sanchez
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