PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YAKLAŞIMI İLE EMTİA PİYASASINDA PORTFÖY OPTİMİZASYONU [PDF]
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012 Karar vermenin zorluğu ve matematiğin gelişimi, karmaşık sistemlerde en iyi çözüme ulaşmak için matematiksel uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ali ALAGÖZ, Melih KUTLU
doaj +5 more sources
BULANIK ORTAMDA PORTFÖY OPTİMİZASYONU [PDF]
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2005 Portföy seçiminde etkili olan unsurlar bulanık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle optimum portföyü belirlerken bu durumun dikkate alınması gerekmektedir.
İbrahim Güngör +2 more
doaj +5 more sources
Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021 Bu çalışmada, portföy optimizasyonu konusunda portföy büyüklüğü kısıtlamasının varlığında Excel Çözücü GRG modülünde kullanılabilecek bir model önerisi sunulmaktadır.
Elif Acar
doaj +1 more source
Sharpe Oranı ve Treynor Endeksi Performans Ölçülerine Dayalı Genetik Algoritma Yaklaşımı
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2021 Yatırımcı her zaman kendisine en yüksek faydayı sağlayacak olan portföyü oluşturmak istemektedir. Bu durum optimize edilmesi gereken portföy problemini ortaya çıkartır.
Azize Zehra Çelenli Başaran
doaj +1 more source
PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH SEMI-VARIANCE MODEL: AN APPLICATION ON BIST-100 INDEX
İşletme Bilimi Dergisi, 2023 Aim: The aim of the study is to compare the performance of portfolios constructed based on variance and semi-variance using data obtained from the BIST-100 Index.
Serdar Ramazan Kahraman, Kartal Somuncu
doaj +1 more source
Şeriata Uygun Hisse Senedi Optimizasyonu için İslami Meta-Uyarım Portföy Teorisi [PDF]
, 2023 The metaverse has experienced rapid development in the last decades. The metaverse is vaguely defined, but typically includes a form of virtual reality, that is characterized by a persistent world even if one is not playing within the metaverse, and ...
Cleenewerck, Laurent +2 more
core +1 more source
Ortalama-Aşağı Yönlü Varyans Tabanlı Risk Ölçütleri ve Stokastik Getirili Portföy Optimizasyonu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2020 Post Modern Portföy teorisi çerçevesinde aşağı yönlü risk ölçüt yöntemlerinin popülerliği artmıştır. Pek çok çalışma aşağı yönlü risk ölçütleri ile birlikte farklı koyarıvaryans formülü önermiştir. Bu çalışmanın amacı varyans, yarı varyans ve alt kısmi
Elif Acar
doaj +1 more source
Bulanık mantık ve uluslararası çeşi̇tlendi̇rme i̇le portföy opti̇mi̇zasyonu: Geli̇şmi̇ş ve geli̇şmekte olan ülkeleri̇n hi̇sse senedi̇ endeksleri̇ i̇le bi̇r uygulama [PDF]
, 2018 The aim of this study is to evaluate the results of portfolio optimization realized by international diversification in terms of developed and emerging countries.
Eki̇nci̇, Mehmet Ali̇, Saffet
core +1 more source
Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması [PDF]
, 2017 Mean-variance portfolio optimization model, introduced by Markowitz, provides a fundamental answer to the problem of portfolio management. This model seeks an efficient frontier with the best trade-offs between two conflicting objectives of maximizing ...
Akyer, Hasan +3 more
core +2 more sources
Expected maximum drawdown approach on portfolio selection: An examination on BIST100 – S&P500 [PDF]
, 2017 Çalışmada risk faktörü ölçümünde pratikte yatırım uzmanları ve fon yöneticileri tarafından sıklıkla kullanılan en yüksek düşme noktası (maximum drawdown-MDD) ölçütü kullanılmıştır.
Küçükşahin, Habib, Uyar, Umut
core +1 more source