Portfolio Construction with Postmodern Portfolio Theory Framework
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları DergisiThis study includes alternative portfolio construction approaches consistent with the Modern Portfolio Theory (MPT) and Postmodern Portfolio Theory (PMPT).
Rabia Aktaş, Erdi Bayram
doaj +1 more source
Portfolio optimization through markowitz quadratic programming with constrainted Elton-Gruber: an application on Sei-50 (stock exchange İstanbul) [PDF]
, 2014 Bu çalışmada, Sharpe’ın (1964) Tek İndeks Modeli altında Elton-Gruber (1995) tarafından geliştirilen portföy seçim yöntemi ve Markowitz’in (1952) ortalama-varyans modelinin BIST-50 üzerinde uygulanabilirliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada,
Akçayır, Ömer +2 more
core
Stokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu : İMKB'de bir uygulama [PDF]
, 2008 Tez (yüksek lisans) - Anadolu ÜniversitesiAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim DalıKayıt no: 552647Menkul kıymet portföyü farklı yatırım kategorileri arasından seçim yapılmasını sağlayan sistematik bir yöntemdir.
Timur Çakmak, Elçin
core
CARDINALITY CONSTRAINED MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS PORTFOLIO MODEL: A FUZZY HEURISTIC APPROACH [PDF]
, 2019 Finansal kriterler temelinde hisse senetleri arasından belirli oranlarda seçim yapılarak yatırımcı için en iyiportföyü oluşturma işlemi, portföy optimizasyonu olarak adlandırılmaktadır.
Aksaraylı, Mehmet, Pala, Osman
core +1 more source
The portfolio optimization with simulated annealing algorithm: An application of Borsa İstanbul [PDF]
One of the key concepts in finance is Markowitz’s constrained mean-variance model, the number of assets to be included in the portfolio is restricted.
Bezgin, Müge Sağlam +2 more
core +2 more sources
PORTFÖY OPTİMİZASYONU BAĞLAMINDA TANJANT PORTFÖYLERİ: İMKB 30 İŞLETMELERİNDEN BİR ÖRNEK
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015 Modern Portföy Teorisinde en önemli sorunlardan biri portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının ne olması gerektiğidir. Bu çalışmanın amacı portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının Excel Çözücü ortamında nasıl tespit ...
Yusuf TOPAL, , Kenan İLARSLAN
doaj
Sürdürülebilir Portföy Seçimi İçin Bir Dayanıklı Teorik Yaklaşım: BIST Katılım Sürdürülebilirlik Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama [PDF]
Bu çalışmanın amacı tutucu yatırımcılar için sürdürülebilir portföy seçimini incelemektir. Bu kapsamda iki aşamalı bir yaklaşım önerilmiştir. İlk aşamada hisse senetlerinin sürdürülebilirlik skorları, R-FES olarak kısaltılan bir bulanık çok kriterli ...
Furkan Göktaş
core +2 more sources
Bulanık ve stokastik programlamaya dayalı risk analizi [PDF]
, 2015 Yatırımlarını hisse senetleri üzerine yapan yatırımcılar için geleceğe yönelik getiriyle ilgili tahminde bulunmak oldukça güçtür. Beklenen getirinin belirsizlik içerdiği göz önünde bulundurularak, yatırımcılar beklenen getirinin en yüksek değeri için ...
Tosun, Mehveş Güliz
core
The Effects of Turkish Central Bank's Interventions Over Currency Rate Volatility [PDF]
This study aims to identify and analyze the effects of Turkish Central Bank's interventions over currency rate volatility. US Dolar and Euro Returns of Turkish Lira between 04.01.1999 and 24.09.2008 are modelled in the study. Econometric methods used are
K. Batu Tunay
core
A Short-Term Capital Inflow Model: Turkish Cas [PDF]
, 2009 piyasalarının olası avantajlarından yararlanmak amacıyla dış sermaye akımlarına açmışlardır. Bu durumun temelinde sermaye hareketleri ile ticari serbestleşmeyi bir bütün olarak kabul eden ve zengin ya da yoksul bütün ülkelerin bundan kazanç ...
AKSARAYLI, MEHMET, TUNCAY, Özhan
core