Bulanık hedef programlama ve portföy analizi uygulaması [PDF]
, 2013 Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2013.Kaynakça var.Bu çalışmanın amacı finansal piyasalardaki belirsizlikler karşısında yatırım yapmayı planlayan karar vericilere en doğru yatırımı yapma konusunda yardımcı ...
Keskin, Rıdvan
core
A fuzzy nonlinear model approach with CAPM for portfolio optimization [PDF]
, 2010 Hisse senedi piyasalarında dogru yatırım kararları alabilmek için göz önünde bulundurulması gereken en önemli iki faktör getiri ve risktir. Bu ikiliye ait bilgi açık ve kesin olmadıgından, portföy optimizasyonunda kullanılan deterministik ve stokastik ...
Cinemre, Nalan, Kocadağlı, Ozan
core
A Study on Value At Risk Methods in Financial Investment Tools [PDF]
, 2014 Risk yönetiminin gelişen piyasalar, küreselleşme, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artmıştır. Mevcut risk yönetimi ölçümleri yetersiz olduğundan farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygını Riske Maruz Değer'dir. RMD,
YILDIRIM, Hakan, ÇOLAKYAN, Arin
core
Bağımsız Örneklem Testiyle Patent Kalite Kriterleri Değerlendirmesi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama [PDF]
, 2020 Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2020Günümüzde firmaların artan fikri mülkiyeti içerisinde patentlerin ağırlığı gittikçe ...
Çakay, Ekrem Ayhan
core
Portföy riski yönetiminde riske maruz değer yaklaşımı: İMKB-100 monte-carlo simülasyon uygulaması
, 2012 Riske Maruz Değer piyasa riskinin ölçümünde son yıllarda yaygın olarak kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Belirli bir güven düzeyinde bir portföyde meydana gelebilecek maksimum kaybı tahmin edebilen bir risk ölçütüdür.
Meder Çakır, Hafize, Uyar, Umut
core +1 more source
A novel MCDM method under uncertain criteria weights: An application on portfolio selection based on artificial intelligence chatbots (ChatGPT4, Copilot, Gemini) [PDF]
Çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemlerinin en tartışmalı noktası kriter ağırlıklandırmadır. Çünkü farklı kriter ağırlıkları genellikle farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olur.
Göktaş, Furkan, Güçlü, Fatih
core +1 more source
Multicriteria performance evaluation of Turkish pension stock mutual funds: Topsis method [PDF]
, 2009 Bu çalışmada, bireysel yatırımcılar açısından önemli bir yatırım aracı olan Türk hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının Ocak 2007- Aralık 2008 dönemindeki performansı çok kriterli bir karar verme metodu olan TOPSIS metoduyla değerlendirilmiştir ...
Alptekin, Nesrin, Şıklar, Emel
core
Analysis of the Single Index Model Optimal Portfolio Using the Sharpe and Treynor Measurement Index Related to Covid-19 [PDF]
The optimum portfolio is the preferred choice among investors for determining the most favorable combination of projected return and risk. This study seeks to ascertain the ideal portfolio performance of companies in the IDX30 index on the Indonesia ...
Debataraja, Naomi Nessyana +3 more
core +1 more source
Bankacılıkta Risk ve HSBC Bank Uygulama Örneği [PDF]
, 2016 Ülkelerde ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından krediler vazgeçilmez finansal kaynaklardır. Kredilerin yanında taşıdığı riskler de ayrılmaz bir durumu ortaya sunmaktadır.
Şefika Altun, Şükran Güngör Tanç
core +1 more source
Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları performans ölçümünde Omega rasyosu [PDF]
Modern portföy teorisinin amacı getiriyi maksimize etmek veya riski minimize etmektir. Sistematik, sistematik olmayan ve artık riski değerlendirme yöntemleri Sharpe, Treynor ve Jensen tarafından geliştirilmiştir.
Akkaya, Murat, Aytekin, Hakan
core