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Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2022 [PDF]

open access: yes, 2022
El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o ...
Rodríguez-Novoa, Daniela   +1 more
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Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Segundo semestre de 2022 [PDF]

open access: yes, 2022
El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o ...
Escobar, Mariana   +1 more
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Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2023 [PDF]

open access: yes, 2023
En este informe especial se analizan las principales fuentes de riesgo de mercado para el sistema financiero local, además de presentar un análisis de la transmisión de volatilidad entre los mercados de deuda y acciones, de manera que se pueda ...
Escobar-Villarraga, Mariana   +1 more
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Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2021 [PDF]

open access: yes, 2021
El propósito del presente informe es analizar el riesgo de mercado teniendo en cuenta la materialización de las condiciones descritas en el Reporte de Estabilidad Financiera 2021-I.
Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo   +2 more
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Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Segundo semestre de 2021 [PDF]

open access: yes, 2021
El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o ...
Rodríguez-Novoa, Daniela   +1 more
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VAR un acercamiento al control de riesgo de mercado

2009
Este documento describe en forma cualitativa y aplicada los principales modelos para el cálculo de VAR, medida que a su vez cuantifica el riesgo de mercado al que se esta expuesto por la inversión en un Activo o Portafolio. Los modelos estudiados son: Modelo Delta Normal, Simulación MonteCarlo, Simulación Histórica y Riskmetrics. Los ejemplos para cada
Moncada Muñoz, Fabian Miguel   +1 more
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Riesgo de Interconexión en el Mercado Interbancario Peruano. [PDF]

open access: possibleRevista Moneda, 2011
Buscan cuantificar el grado de interconexión a través de un ejercicio que utiliza los balances generales de los quince bancos que operan en el mercado.
Espino, Freddy, Rabanal, Alejandro
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Mercado de Capitales : Sociedades calificadas de riesgos

2017
En un mundo en apertura, en condiciones de movilidad perfecta de capitales, de una gran interrelación de los sistemas financieros mundiales y de un amplio desarrollo de los mercados de capitales, surge como una herramienta que contribuye al desarrollo del mercado y a la evaluación del riesgo de los diferentes inversionistas, la calificación de riesgo ...
Martinez Aleman, Nancy Carolina   +1 more
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La cobertura de riesgos de mercado con derivados financieros [PDF]

open access: possible, 2000
La economía internacional contemporánea se caracteriza, entre otros factores, por la volatilidad de las tasas de cambio, de las tasas de interés y de los precios de las mercancías y títulos-valores, con frecuentes efectos adversos para la vida de individuos, instituciones, empresas, e incluso países.
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Administración de riesgos. Volumen IV. Mercados y modelos financieros

2013
Desde la crisis que se inició en el sector hipotecario de Estados Unidos hasta la actual crisis económica de la eurozona, se ha confirmado la necesidad de seguir estudiando los fenómenos financieros, su transmisión, sus repercusiones e interacciones con la economía real, así como los riesgos financieros y económicos que enfrentan tanto países como ...
Marissa del Rosario Martínez Preece   +15 more
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