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¿Es útil la información contable para aproximar el riesgo sistemático en el mercado de capitales chileno?, Evidencia para 1994-2004.

Multidisciplinary Business Review, 2011
El objetivo del presente trabajo es analizar la existencia de una relación que permita sugerir que la estimación de un riesgo sistemático estimado por medidas contables permite aproximar el riesgo sistemático estimado por medio de medidas de mercado ...
Cristhian Mellado Cid , Mauricio Jara Bertin, José Arias Moya   +2 more
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Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos.

Cuadernos de Economía, 2019
En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR.
Luis Melo Velandia, Daniel Mariño Ustacara   +1 more
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Riesgo de mercado en portafolios bancarios de opciones de divisas

, 2022
ilustraciones, diagramas La regulación de Basilea FRTB para la gestión del riesgo mercado en la industria bancaria entra en vigencia en 2023. Esta plantea nuevos desafíos en materia de implementación, cuantificación de riesgos, e impactos en capital de reserva.
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Aplicación HUBAC de validación de riesgos de mercado

, 2010
Proyecto Fin de Carrera leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 20010/2011.
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Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias

, 2018
El mercado financiero en general y el bancario, en particular, es un ámbito organizacional donde se desarrollan actividades productivas que impactan en la economía real. Las crisis, como anomalías de estas interacciones (Caruana, 2008), muestran la continua tensión que experimenta la teoría y práctica de la gestión de los riesgos.
Masci, Martín Ezequiel, Dufour, Leonardo Andrés   +1 more
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Market Power and Risk Taking Behavior of Banks

Estudios Económicos, 2006
Consideramos un modelo de competencia monopolística en un sector bancario para analizar los efectos de la concentración de mercado sobre la toma de riesgo de los bancos.
Kaniska Dam, Susana Wendy Zendejas Castillo   +1 more
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Riesgo de interés en mercados de mutuo acuerdo

, 2015
En el presente trabajo de fin de grado se realizará un estudio de las posibles variaciones de los tipos de interés y sus consecuencias en los mercados, así como algunas medidas que se pueden llevar a cabo para evitar este tipo de riesgo. Consideramos los siguientes instrumentos de cobertura: contratos FRA de intereses, SWAP de tipos de interés y ...
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El premio por riesgo de mercado: estimación para Chile

Review of Global Management, 2019
El modelo de valuación de activos de capital (i.e., Capital Asset Pricing Model - CAPM), desarrollado a inicios de  la década del ´60, sigue siendo el modelo principal para estimar el rendimiento requerido de un activo financiero por parte de un inversionista bien diversificado.
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DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL Y RIESGO DE CRÉDITO GLOBAL: UNA METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR CARTERAS

Revista Galega de Economía, 2018
Recientemente se ha señalado el riesgo de crédito como una causa del descenso en la capacidad de diversificación internacional; en este trabajo ofrecemos una metodología para formar una cartera de inversión en renta variable con exposición al ...
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Análisis del riesgo financiero de las pequeñas y medianas empresas industriales en Colombia: estudio del sector Químico

Revista Criterios, 2019
El riesgo asociado con las decisiones financieras presenta un gran impacto en el desempeño de la empresa; su desconocimiento puede provocar su desaparición del mercado. Las decisiones de inversión y financiación son relevantes en todos los aspectos de la
Jorge Aníbal Restrepo Morales, Marisol Valencia Cárdenas, Juan Gabriel Vanegas López   +2 more
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