Results 21 to 30 of about 149 (137)
En la literatura sobre análisis de series temporales, se ha establecido en años recientes que las series hidrológicas y meteorológicas se describen apropiadamente por modelos no lineales, en particular por los modelos SETAR (Self-exciting threshold ...
ÁNGELA P BRIÑEZ, FABIO H NIETO
doaj
Addressing the burning environmental crisis, we explore how the ‘extreme sport’ of paramotoring can enhance and accelerate scientific exploration with minimal environmental impact compared to off‐road vehicles. Our study demonstrates the scientific potential of paramotoring to access fragile desert ecosystems and investigate unrecorded habitats and ...
Justin Moat +13 more
wiley +1 more source
ELECTRICITY DEMAND FORECASTING USING A SARIMAMULTIPLICATIVE SINGLE NEURON HYBRID MODEL
La combinación de modelos SARIMA y redes neuronales son una aproximación común para pronosticar series de tiempo no lineales. Mientras la metodología SARIMA es usada para capturar las componentes lineales en la serie de tiempo, las redes neuronales artifi
JUAN DAVID VELÁSQUEZ HENAO +2 more
doaj
Simpson's tachytely or bradytely? The importance of quantifying rate uncertainty
Abstract The spectacular variation in species forms and richness across space and time can be explored using sophisticated and powerful tools recently developed by evolutionary modellers. In this contribution, we ask if the classic ‘Simpsonian’ view of tachytelic (fast), horotelic (standard) and bradytelic (slow) diversification rates can be ...
Rosana Zenil‐Ferguson, Lee Hsiang Liow
wiley +1 more source
Acotación del error de modelos de redes neuronales aplicados al pronóstico de series de tiempo
Las redes neuronales artificiales son una importante técnica en el pronóstico de series de tiempo no lineales. Sin embargo,el entrenamiento de las redes neuronales es una tarea difícil, a causa de la presencia de muchos puntos óptimos localesy a la ...
Juan David Velasquez-H.
doaj
Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR
En muchas situaciones, la teoría recomienda un determinado modelo predictivo para una serie de tiempo financiera. Sin embargo, algunos comportamientos de estas series hacen que el modelo no sea apropiado.
Fredy Pérez, Hermilson Velásquez
doaj
Se comparan especificaciones lineales y no lineales (estas últimas expresadas en redes neuronales artificiales) ajustadas a la variación porcentual diaria del tipo de cambio utilizando para ello funciones de costo tradicionales (simétricas) y funciones ...
MUNIR ANDRÉS JALIL, MARTHA MISAS
doaj
En la modelación del ahusamiento y del crecimiento en altura dominante con datos de series de tiempo, es muy común la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación de los errores.
Gerónimo Quiñonez Barraza +2 more
doaj +1 more source
La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad del espacio de parámetros y la ...
Miladys R. Cogollo +2 more
doaj
En la literatura sobre análisis de series temporales, se ha establecido en años recientes que las series hidrológicas y meteorológicas se describen apropiadamente por modelos no lineales, en particular por los modelos SETAR (Self-exciting threshold ...
ÁNGELA P BRIÑEZ, FABIO H NIETO
doaj

