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Valor en riesgo relativo (VeR): más allá de la teoría de carteras [PDF]
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 2004 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid ...
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
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Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
Análisis Económico, 2007 En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable.
Elías Ramírez Ramírez +1 more
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Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
Cuadernos de Administración, 2010 Este artículo presenta algunas metodologías para cuantificar riesgo cuando la distribución de pérdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis.
Andrés Mora Valencia
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Regulación y valor en riesgo [PDF]
Ensayos sobre Política Económica, 2011 En este articulo se analizan algunos aspectos de regulacion establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como medida para cuantificar el riesgo de mercado. Esta regulacion omite aspectos relevantes sobre el calculo del VaR.
Luis Fernando Melo Velandia +1 more
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Ciencias Administrativas Teoría y Praxis, 2022 Este artículo propone una metodología para la evaluación financiera de proyectos de inversión, que considere el riesgo, por medio de la homologación de la técnica del Valor en Riesgo.
René Guigui-Gámez, Héctor Salas-Harms
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Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas [PDF]
, 2013 Magíster en ...
Olarte Cadavid, Ana Milena +1 more
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Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad [PDF]
, 2006 Hoy en día, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control\ud del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios\ud potenciales (reguladores, accionistas, gestores
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
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Valor en riesgo de una cartera de renta variable [PDF]
, 1999 In this paper, we present a method for measuring the value-at-risk or VaR of an equity porfolio by using the Riskmetrics technics and within the conceptual framework of CAPM. Some examples are given about the relative ease of application of the proposed methodology.
Martín Marín, José Luis +2 more
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Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras [PDF]
, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras.
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad.
Revista Galega de Economía, 2014 Hoy en dÃa, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios potenciales (reguladores, accionistas, gestores de
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