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Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2015 RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas.
Alcides Carlos de Araújo +1 more
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Estrategia de cobertura a través de contratos a plazo en mercados eléctricos. [PDF]
, 2015 Quienes transan electricidad en los mercados liberalizados, están expuestos a riesgos que requieren un análisis y tratamiento diferente al de otro tipo de productos básicos (commodities).
Pantoja, Javier +2 more
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UCV-Scientia, 2017 El objetivo de la presente investigación fue determinar si la disfunción familiar y la violencia familiar son factores de riesgo asociados a la depresión puerperal en pacientes atendidas en el Hospital Regional de Cajamarca durante el año 2014.
Giuvelly Analy Vásquez Plasencia +4 more
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Eficacia predictiva de las escalas de valoración de riesgo de úlceras por presión en pacientes críticos [PDF]
, 2014 Las Úlceras por Presión están asociadas a un aumento de la morbi-mortalidad en cualquier tipo de paciente, pero esto se acrecienta aún más, si se trata de pacientes críticos.
Pozo Fernández, Lucía
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Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas
Estudios de la Gestión, 2021 Este trabajo presenta una aplicación de la teoría de cópulas a un portafolio de crédito de consumo ecuatoriano. Para la aplicación primero se estimaron las distribuciones marginales de la tasa de incumplimiento y del monto de exposición con base en la ...
Alexander Andrade Cóndor
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Patrones dietarios y su asociación con el estatus de riesgo de Enfermedades no Transmisibles en la población adulta de Deán Funes, provincia de Córdoba. [PDF]
, 2017 introducción: Las enfermedades no transmisibles (ENT) representan en la actualidad la mayor carga de enfermedad en Argentina y el mundo, y son causantes del 80% de las muertes en el país. La población cordobesa adoptó hábitos alimentarios y estilos de
Germillac, Rocío +3 more
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Valor en riesgo de una cartera de inversión
, 2022 Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (M124)
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Investigación & Desarrollo, 2006 Este trabajo muestra una aplicación del método de Componentes Principales en la Simulación del Valor en Riesgo de un Portafolio de acciones del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA).
Karoline Terán Matamoros +1 more
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Valor en riesgo y el dogma de la diversificación
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2017 Se analiza el principio de diversificación de riesgos y se demuestra que no siempre resulta mejor que no diversificar, pues esto depende de características individuales de los riesgos involucrados, así como de la relación de dependencia entre los mismos.
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El ejercicio de back-testing en las metodologías de estimación del valor en riesgo (VeR) [PDF]
, 2005 En los últimos años, las metodologías VeR, han experimentado un espectacular desarrollo al amparo del nuevo marco regulador que supone Basilea II.
Brândao, Elísio (Coordinador) +3 more
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