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Introducción al cálculo del valor en riesgo
, 2010 Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad de una varianza no constante.
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Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas
Revista Innovaciones de Negocios, 2017 Key words: historical simulation, Mexico, negative rates, Value at RiskJEL: E52 & E60Abstract. On recent years many countries have tried to reactivate their economies with a monetary policy that has established low interest rate levels as an effect of 2007 financial crisis.
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Alfafeto proteína en suero materno elevada: Relación con el bajo peso al nacer. Estudio comparativo
Revista Habanera de Ciencias Médicas, 2006 Se realiza estudio de serie cronológica de los nacidos vivos con bajo peso durante 1990–1993 y 2000–2003, comparándose entre ambos períodos la sensibilidad y valor predictivo positivo de la Alfafeto proteína en suero materno elevada, con el objetivo de ...
Miguel Eusebio Marín Díaz +1 more
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nódulo tiroideo ístmico: cáncer, un mito
Cirugía del Uruguay, 1993 Se analiza una serie de 204 nódulos solitarios de tiroides para determinar el valor de la topograffa en el riesgo de cáncer. Se concluye que la topografía istmica no presenta mayor riesgo de malignidad.
Fernando Botta +2 more
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Valor en riesgo del tipo de cambio en divisas
, 2019 The goal of this work is analyzing the Value at Risk in portfolios denominated in foreign currency. Either investment point of view or financing point of view, exchange rate risk is essential for proper financial risk management. First, some approaches used in the quantitative measurement of currency portfolios risk are explained, being the most ...
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Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras
, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras.
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES
Cuadernos de Economía, 2007 Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes, así como metodologías más complejas de medición de ...
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Valor en riesgo para diversificación internacional de portafolios
, 2016 La diversificación internacional de portafolios es la conformación de portafolios de inversión con activos financieros de varias regiones o países. De esta forma, el Valor en Riesgo del portafolio es menor que un portafolio con diversificación local.
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La circunferencia abdominal como indicador de riesgo de enfermedad cardiovascular
Acta Médica Costarricense, 2013 Antecedentes: la obesidad afecta a más del 60% de los adultos costarricenses. Existe consenso en cuanto a que la acumulación de grasa en la región intraabdominal es un riesgo para las enfermedades cardiovasculares, y que la medición de la circunferencia ...
Ana Gladys Aráuz-Hernández +2 more
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Crisis financieras y gestión del riesgo.
Revista Galega de Economía, 2014 En este trabajo mantenemos que para medir y gestionar el riesgo bajo condiciones extremas es necesario utilizar medidas "coherentes" de riesgo como la pérdida esperada de la cola; el uso de técnicas de medición de movimientos extremos como la teorÃa ...
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