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Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas [PDF]
, 2013 Magíster en ...
Olarte Cadavid, Ana Milena +1 more
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Valor en riesgo relativo (VeR): más allá de la teoría de carteras [PDF]
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 2004 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid ...
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
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Valor en riesgo de una cartera de renta variable [PDF]
, 1999 In this paper, we present a method for measuring the value-at-risk or VaR of an equity porfolio by using the Riskmetrics technics and within the conceptual framework of CAPM. Some examples are given about the relative ease of application of the proposed methodology.
Martín Marín, José Luis +2 more
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Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras [PDF]
, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras.
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad [PDF]
, 2006 Hoy en día, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control\ud del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios\ud potenciales (reguladores, accionistas, gestores
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
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APIR: metodología para la evaluación y priorización del riesgo en planes HACCP
Cuadernos de investigación UNED, 2022 Introducción: Se propone una metodología de priorización basada en riesgos de tipo ascendente para diferentes peligros y matrices alimentarios, denominada “APIR”.
Andrés Cartín-Rojas +2 more
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VaR models to calculate the minumun regulatory capital at market risk
Papeles de Europa, 2015 The undergoing overhaul of the Basel III market risk regulatory framework addresses the possibility of replacing VaR models with an alternative method for calculating minimum capital requirements.
Patricia Stupariu +2 more
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Tecnología en Marcha, 2022 La metodología de seguridad inherente (SI) permite evitar o eliminar los peligros tanto en industrias como en laboratorios experimentales mediante la evaluación del riesgo químico.
Joel Barrantes-Guzmán +5 more
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El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia [PDF]
, 2007 Se utiliza la metodologia de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una version multivariada de la metodologia, la cual hace uso explicito de la correlacion entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.
Daniel Esteban Osorio-Rodríguez +1 more
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Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, 2017 Introducción: En los últimos años se han desarrollado varias herramientas de cálculo o escalas para valorar el riesgo de fractura por fragilidad a largo plazo. La calculadora Garvan no ha sido validada en la población española.
Reyes Domínguez AI +5 more
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