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Cuadernos de Economía, 2013 Este artículo presenta una aproximación metodológica para la cuantificación de posibles pérdidas económicas en una empresa de transmisión de energía, causadas por la volatilidad de las siguientes variables macroeconómicas: tasa representativa del mercado
Santiago Medina Hurtado +1 more
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Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano
Cuadernos de Economía, 2014 Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresión cuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos requerimientos regulatorios sobre riesgo de mercado definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre metodologías ...
Londoño, Charle Augusto +2 more
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VAlor en riesgo: Estimación del riesgo en el mercado
, 2019 Este trabajo tiene como objetivo principal explicar qué es el riesgo del mercado y cómo tratar de medirlo, con el fin de tomar decisiones. En concreto, se calculará el Valor de Riesgo (VaR) para tres índices bursátiles como son el Ibex35, DowJones y Nikkei 225.
Rodríguez Lasheras, David +1 more
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Factores de riesgo asociados a sepsis neonatal temprana en el servicio de neonatología del Hospital Primario Carlos Centeno-Siuna de Julio del 2014 a Julio del año 2015. [PDF]
, 2015 El objetivo fue analizar los factores de riesgo asociados a sepsis neonatal temprana en el servicio de neonatología del Hospital Primario Carlos Centeno-Siuna de Julio del 2014 a Julio del año 2015.
Guardián Picado, Elmer +2 more
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La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera [PDF]
, 2009 Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad,
Murillo Gómez, Juan Guillermo
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Salud Uninorte, 2012 Objetivo: Determinar el valor de la microalbuminuria en un grupo de pacientes hipertensos. Materiales y métodos: Se estudiaron pacientes inscritos en el programa de vigilancia y control de la hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE (Manizales, Colombia),
Jonathan Andrés Arias +8 more
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Valor de proyectos de inversión con estimaciones probabilísticas y borrosas
Escritos Contables y de Administración, 2015 La valuación de un proyecto de inversión o de un negocio generalmente se realiza considerando una tasa de actualización ajustada por riesgo que compensa la incertidumbre a la que está expuesto el flujo de fondos.
Ricardo Fornero
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Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable.
Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 2018 El objetivo de esta investigacion es describir y comparar la estimacion del Valor en Riesgo (VaR), considerando un modelo GARCH univariado con la innovacion de la distribucion α-estable. Los resultados estadisticos sugieren que el modelo VaR α-estable proporciona estimaciones del VaR mas precisas que el modelo bajo la hipotesis gaussiana, el cual ...
Ramona Serrano Bautista +1 more
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Valor de riesgo (VaR) versus la Desviación estándar como concepto de riesgo en la elección de portafolios de inversión [PDF]
, 2016 En la actualidad hay una especial preocupación de los inversionistas por realizar sus inversiones de manera más segura, obteniendo una buena rentabilidad y sin poner en riesgo su capital -- En este sentido, la posibilidad de generar nuevas herramientas ...
Aponte Rincón, Eduardo +1 more
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Estimación del riesgo bursátil peruano
Economía, 2008 En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006.
Mauricio Zevallos
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