Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable.
Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 2018 El objetivo de esta investigacion es describir y comparar la estimacion del Valor en Riesgo (VaR), considerando un modelo GARCH univariado con la innovacion de la distribucion α-estable. Los resultados estadisticos sugieren que el modelo VaR α-estable proporciona estimaciones del VaR mas precisas que el modelo bajo la hipotesis gaussiana, el cual ...
Ramona Serrano Bautista +1 more
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La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera [PDF]
, 2009 Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad,
Murillo Gómez, Juan Guillermo
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Estimación del riesgo bursátil peruano
Economía, 2008 En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006.
Mauricio Zevallos
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UCV-Scientia, 2017 El objetivo de la presente investigación fue determinar si la disfunción familiar y la violencia familiar son factores de riesgo asociados a la depresión puerperal en pacientes atendidas en el Hospital Regional de Cajamarca durante el año 2014.
Giuvelly Analy Vásquez Plasencia +4 more
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Análisis de variables para evaluación financiera de proyectos de minería de oro en Colombia con especial énfasis en el Riesgo País-Caso Mineros S.A. [PDF]
, 2014 Tomando como base el método de flujo de caja descontado a valor presente para la evaluación de proyectos de minería de oro en Colombia, se analizan uno a uno los factores que deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de caja y sus proyecciones, así
Roldán Vásquez, Juan Camilo
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Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2015 RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas.
Alcides Carlos de Araújo +1 more
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Patrones dietarios y su asociación con el estatus de riesgo de Enfermedades no Transmisibles en la población adulta de Deán Funes, provincia de Córdoba. [PDF]
, 2017 introducción: Las enfermedades no transmisibles (ENT) representan en la actualidad la mayor carga de enfermedad en Argentina y el mundo, y son causantes del 80% de las muertes en el país. La población cordobesa adoptó hábitos alimentarios y estilos de
Germillac, Rocío +3 more
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Valor en riesgo y el dogma de la diversificación
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2017 Se analiza el principio de diversificación de riesgos y se demuestra que no siempre resulta mejor que no diversificar, pues esto depende de características individuales de los riesgos involucrados, así como de la relación de dependencia entre los mismos.
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Estrategia de cobertura a través de contratos a plazo en mercados eléctricos. [PDF]
, 2015 Quienes transan electricidad en los mercados liberalizados, están expuestos a riesgos que requieren un análisis y tratamiento diferente al de otro tipo de productos básicos (commodities).
Pantoja, Javier +2 more
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Valor de riesgo (VaR) versus la Desviación estándar como concepto de riesgo en la elección de portafolios de inversión [PDF]
, 2016 En la actualidad hay una especial preocupación de los inversionistas por realizar sus inversiones de manera más segura, obteniendo una buena rentabilidad y sin poner en riesgo su capital -- En este sentido, la posibilidad de generar nuevas herramientas ...
Aponte Rincón, Eduardo +1 more
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