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Premium of the sum from two risks dependent PQD or NQD - archimedean copulas application [PDF]

, 2014
The premium of the sum of two risks X and Y with positive dependence PQD and NQD negative dependence and its impact is studied in this paper using copulas as the general structure that governs such dependence.
Escalante Coterio, César E., Sánchez Zuleta, Carmen C. +1 more
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Construcción de un portafolio para un inversionista colombiano de acuerdo con su perfil [PDF]

, 2015
Sin duda alguna una de los tópicos de las finanzas que más desarrollo ha tenido en los últimos años es precisamente el que tiene que ver con la gestión de portafolios de inversión, básicamente los estudios han apuntado a dos componentes fundamentales, el
Echeverri Cárdenas, Francisco Javier, Salazar, Juan Sebastián +1 more
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Análisis de la exposición al riesgo del Efectivo Generado por la Operación (EGO) bajo incertidumbre macroeconómica y de mercado [PDF]

, 2015
En este trabajo se hace una propuesta metodológica para el cálculo del EGOaR (efectivo generado por la operación en riesgo) para empresas no financieras.
Herrera Echeverry, Hernán
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El VAR econométrico como alternativa de estimación del valor en riesgo a través de variables fundamentales y de mercado

, 2013
Magíster en ...
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Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad [PDF]

, 2006
Hoy en día, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control\ud del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios\ud potenciales (reguladores, accionistas, gestores
Feria Domínguez, José Manuel, Oliver Alfonso, María Dolores +1 more
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Transmisión Crediticia, Liquidez y Capital Bancario en Colombia (Credit Transmission, Liquidity, and Bank Capital in Colombia)

, 2021
Clavijo S.
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[Recommendations for cancer prevention]. [PDF]

Aten Primaria, 2014
Marzo-Castillejo M +7 more
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Metodologías de estimación del valor en riesgo (VaR) : índice Nasdaq compuesto bajo, métodos paramétricos, no paramétricos y de valor extremo

El valor en riesgo (VaR) es una medida del riesgo de mercado que busca establecer el límite superior de la posible pérdida de valor de un activo o portafolio de activos, con un nivel de confianza previamente definido. Hoy en día existen diferentes modelos o aproximaciones al cálculo del VaR, entre los que se encuentran los modelos paramétricos, los no ...
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[Cancer prevention recommendations]. [PDF]

Aten Primaria, 2012
Marzo-Castillejo M +7 more
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