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Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

, 2008
Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor ...
Jesús Gutiérrez, Raúl de, De Jesús Gutiérrez, Raúl   +1 more
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Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas [PDF]

, 2015
El valor en riesgo _ VaR_ es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica, la Simulación Montecarlo, los modelos paramétricos y los modelos de duración y ...
Torres Avendaño, Gabriel Ignacio, Olarte Cadavid, Ana Milena   +1 more
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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

, 2009
Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES).
Melo Velandia, Luis Fernando, Becerra Camargo, Oscar   +1 more
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INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO

Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio.
Julio César Alonso
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LXII Congreso Nacional de la SEHH, XXXVI Congreso Nacional de la SETH Virtual, 26-30 de octubre, 2020. [PDF]

Haematologica, 2020
The Authors.
europepmc   +1 more source

VAlor en riesgo: Estimación del riesgo en el mercado [PDF]

, 2019
Este trabajo tiene como objetivo principal explicar qué es el riesgo del mercado y cómo tratar de medirlo, con el fin de tomar decisiones. En concreto, se calculará el Valor de Riesgo (VaR) para tres índices bursátiles como son el Ibex35, DowJones y ...
Rodríguez Lasheras, David, Miguel Álvarez, Jesús Ángel   +1 more
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Valor en riesgo para diversificación internacional de portafolios [PDF]

, 2016
La diversificación internacional de portafolios es la conformación de portafolios de inversión con activos financieros de varias regiones o países. De esta forma, el Valor en Riesgo del portafolio es menor que un portafolio con diversificación local. Las
Suaza González, Ricardo Andrés
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DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES [PDF]

, 2007
Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo.
Villamil, Jaime, Villamil Jaime
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Introducción al Valor en Riesgo (VaR) (An Introduction to Value at Risk VaR)

, 2015
Juan Mascareñas
semanticscholar   +1 more source

Metodologías de estimación del valor en riesgo (VaR) : índice Nasdaq compuesto bajo, métodos paramétricos, no paramétricos y de valor extremo

El valor en riesgo (VaR) es una medida del riesgo de mercado que busca establecer el límite superior de la posible pérdida de valor de un activo o portafolio de activos, con un nivel de confianza previamente definido.
Abad Gómez, Juan Pablo
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