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Enfoques diferentes para medir el valor en riesgo (VaR) y su comparación. Aplicaciones

Rect@, 2005
Se inicia la ponencia con una sucinta revisión de los conceptos del VAR. A continuación, se consideran y valoran de forma crítica los distintos enfoques para medir el VAR: Delta-Normal; Delta-Gamma; Simulación histórica; Simulación Monte Carlo y ...
Josefina Martínez Barbeito, Julio García Villalón   +1 more
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FINANCIAL RISK ASSESSMENT OF DIFFERENT INVENTORY POLICIES EVALUACIÓN DE RIESGO FINANCIERO PARA DIFERENTES POLÍTICAS DE INVENTARIO AVALIAÇÃO DE RISCO FINANCEIRO PARA DIFERENTES POLÍTICAS DE ESTOQUE

Revista EIA, 2011
This work addresses the valuation of economic effects of different inventory holding policies. We study the VaR over the value of a company and the variations induced on this indicator by the changes made to the working capital, related to inventory ...
Héctor Hernán Toro, Leonardo Rivera, Diego Fernando Manotas   +2 more
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El VAR en la administración del riesgo

, 2000
El riesgo se lentifica como la oportunidad de ocurrencia de un evento desfavorable. Corresponde igualmente la volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivados del valor de los activos o los pasivos.
Ortega Osorio, Javier, Rodriguez Bocanegra, Martha Lucia, Perdomo Polania, Jose Ricardo, Villegas, Olga Lucia   +3 more
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Structured Monte Carlo. Estimated value at risk in a stock portfolio in Colombia Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia

AD-minister, 2009
De acuerdo con el estudio que se presenta, por las características de los activos que lo conforman, el método de Montecarlo Estructurado es el más completo y robusto para la medición del valor en riesgo (VaR) de un portafolio hipotético de acciones ...
María Auxiliadora Vergara Cogollo, Cecilia Maya Ochoa   +1 more
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Diagnostic accuracy of combining C-Reactive protein and Alvarado Score among 2-to-20-year-old patients with acute appendicitis suspected presenting to Emergency Departments. [PDF]

Rev Esp Quimioter, 2021
Altali Alhames K, Martín-Sánchez FJ, Ruiz-Artacho P, Ayuso FJ, Trenchs V, Martínez Ortiz de Zarate M, Navarro C, Fuentes Ferrer M, Fernández C, González Del Castillo J, Bodas A.   +10 more
europepmc   +1 more source

Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras Value at risk for a financial portfolio with options

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2010
En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones ...
Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez   +1 more
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Divulgación del valor en riesgo (VaR) previo a la crisis en el sector bancario español [PDF]

, 2019
Risk management has assumed great importance in financial institutions. Banks disclose their exposure to market risks in the form of value-at-risk (VaR).
Pablo Farías
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Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns || Teoría de valores extremos: una aplicación a los retornos bursátiles peruanos

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2017
Using daily observations of the index and stock market returns for the Peruvian case from January 3, 1990 to May 31, 2013, this paper models the distribution of daily loss probability, estimates maximum quantiles and tail probabilities of this ...
Rodríguez, Gabriel
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Intraday-patterns in the Colombian Exchange Market Index and VaR: Evaluation of Different Approaches Patrones del IGBC y valor en riesgo: evaluación del desempeño de diferentes metodologías para datos intra-día

Revista Colombiana de Estadística, 2012
This paper evaluates the performance of 16 different parametric, non-parametric and one semi-parametric specifications to calculate the Value at Risk (VaR) for the Colombian Exchange Market Index (IGBC).
MANUEL SERNA-CORTÉS, JULIO CÉSAR ALONSO-CIFUENTES   +1 more
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Measuring VaR of Discounted Cash Flows. Application to a Business Case Medición del valor en riesgo de los flujos de caja descontados. Aplicación a un caso empresarial

AD-minister, 2009
This article seeks to appropriate a Cash Flow at Risk –CFAR- model from the literature developed in the research of Postgraduate, Measuring Value at Risk of Discounted Cash Flow for the Colombian Firm not listed on the stock market and apply it to a non ...
Jenny Moscoso Escobar
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