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FINANCIAL RISK ASSESSMENT OF DIFFERENT INVENTORY POLICIES EVALUACIÓN DE RIESGO FINANCIERO PARA DIFERENTES POLÍTICAS DE INVENTARIO AVALIAÇÃO DE RISCO FINANCEIRO PARA DIFERENTES POLÍTICAS DE ESTOQUE

Revista EIA, 2011
This work addresses the valuation of economic effects of different inventory holding policies. We study the VaR over the value of a company and the variations induced on this indicator by the changes made to the working capital, related to inventory ...
Héctor Hernán Toro, Leonardo Rivera, Diego Fernando Manotas   +2 more
doaj  

Structured Monte Carlo. Estimated value at risk in a stock portfolio in Colombia Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia

AD-minister, 2009
De acuerdo con el estudio que se presenta, por las características de los activos que lo conforman, el método de Montecarlo Estructurado es el más completo y robusto para la medición del valor en riesgo (VaR) de un portafolio hipotético de acciones ...
María Auxiliadora Vergara Cogollo, Cecilia Maya Ochoa   +1 more
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Diagnostic accuracy of combining C-Reactive protein and Alvarado Score among 2-to-20-year-old patients with acute appendicitis suspected presenting to Emergency Departments. [PDF]

Rev Esp Quimioter, 2021
Altali Alhames K, Martín-Sánchez FJ, Ruiz-Artacho P, Ayuso FJ, Trenchs V, Martínez Ortiz de Zarate M, Navarro C, Fuentes Ferrer M, Fernández C, González Del Castillo J, Bodas A.   +10 more
europepmc   +1 more source

Financiarización de commodities y su impacto en la gestión macro fiscal: Un análisis del valor en riesgo (VaR) en la canasta de exportaciones agrícolas argentinas

, 2021
Fil: Cristófaro, Mauricio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
openaire   +1 more source

Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras Value at risk for a financial portfolio with options

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2010
En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones ...
Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez   +1 more
doaj  

Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns || Teoría de valores extremos: una aplicación a los retornos bursátiles peruanos

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2017
Using daily observations of the index and stock market returns for the Peruvian case from January 3, 1990 to May 31, 2013, this paper models the distribution of daily loss probability, estimates maximum quantiles and tail probabilities of this ...
Rodríguez, Gabriel
doaj  

Intraday-patterns in the Colombian Exchange Market Index and VaR: Evaluation of Different Approaches Patrones del IGBC y valor en riesgo: evaluación del desempeño de diferentes metodologías para datos intra-día

Revista Colombiana de Estadística, 2012
This paper evaluates the performance of 16 different parametric, non-parametric and one semi-parametric specifications to calculate the Value at Risk (VaR) for the Colombian Exchange Market Index (IGBC).
MANUEL SERNA-CORTÉS, JULIO CÉSAR ALONSO-CIFUENTES   +1 more
doaj  

El valor en riesgo, VaR, en la Bolsa Mexicana de Valores

, 2007
Modelos ...
openaire   +1 more source

Cuantificación del riesgo de inversión en un proyecto de cogeneración mediante el uso del valor en riesgo (VaR)

, 2007
El presente trabajo trata sobre el análisis de riesgo bajo un ambiente de incertidumbre, utilizando como herramienta de análisis y cuantificación de este riesgo el Valor en Riesgo (VaR) en proyectos de cogeneración. Tomando como variables de riesgo a cuantificarse el precio del gas natural, precio de la tarifa eléctrica, tasa de interés y tipo de ...
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Comparación empírica de modelos de valor en riesgo (VAR) para un portafolio compuesto por el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano

, 2012
The purpose of this paper is to evaluate different methods to estimate VaR for a portfolio of Colombian peso, Brazilian real and Mexican peso. The evaluation was done thru the empirical comparison of the following methods: Historical Simulation, Constant Volatility, EWMA, and three multivariate GARCH models: Diagonal VECH, Constant Conditional ...
Tamura Mazo, Sayuri Paola, Castro Ramírez, John Wilmar   +1 more
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