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Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)- [PDF]

open access: yes, 2016
1 archivo PDF (114 páginas). EFR61"En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero.
Henaine Abed, María G., presidenta   +1 more
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Successional and native forests predict the occurrence and infection status of Chagas disease vectors in Panama

open access: yesJournal of Applied Ecology, Volume 63, Issue 1, January 2026.
Findings here show that successional forest predicts greater kissing bug infestation risk in palm trees, whereas native forest predicts lower kissing bug occurrence but greater infection with T. cruzi. These insights can guide land use planning towards vegetation management practices that help minimize T. cruzi transmission risks for rural communities.
Juliana Hoyos   +10 more
wiley   +1 more source

Regulación y Valor en Riesgo [PDF]

open access: yes
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la medida para cuantificar este tipo ...
Joan Camilo Granados Castro   +1 more
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Medición del VaR en los portafolios de acciones - Mercado Colombiano [PDF]

open access: yes, 2008
En el presente trabajo se presentan de una manera clara tres elementos claves: Orientación de la Bolsa de Valores de Colombia en el mercado público accionario, la normatividad vigente para la evaluación de riesgo en los portafolios de acciones y el ...
Ospina Duque, Valentina   +1 more
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Eficiencia del forward como instrumento de cobertura del riesgo cambiario en las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, 2011-2017 [PDF]

open access: yes, 2019
This paper evaluates the efficiency of forward contracts derived from the exchange rate of American dollars / Colombian pesos (USD / COP), as a hedging instrument for foreign exchange risk, to which companies that carry out foreign exchange operations ...
Díaz Restrepo, Carlos Andrés   +1 more
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Critical Analysis of Fashion and Sustainability: An Umbrella Review From a Decolonial Approach

open access: yesBusiness Strategy and the Environment, Volume 34, Issue 8, Page 9700-9725, December 2025.
ABSTRACT The fashion industry is currently associated with numerous socio‐environmental impacts. Various efforts have emerged to explore pathways toward more sustainable fashion. This study aims to conduct an umbrella review to understand the prevailing perspectives and to identify the proposed paths toward fashion, sustainability, and a decolonial ...
Patrícia Muniz dos Santos Silva   +1 more
wiley   +1 more source

Análisis de decisiones de inversión utilizando el criterio valor presente neto en riesgo (VPN en riesgo)

open access: yesRevista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 2009
Las decisiones estratégicas de inversión son actividades cruciales para el desarrollo de una organización. Los proyectos de inversión se encuentran expuestos a diversos tipos de riesgo: financiero, político, de mercado, entre otros.
Diego Fernando Manotas Duque   +1 more
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Beyond Value at Risk (VaR): The Conditional VaR (CvaR) [PDF]

open access: yes, 2007
En los últimos años, el Valor en Riesgo (VeR) se ha convertido en un patrón comúnmente utilizado en la medición del Riesgo de Mercado por los directivos bancarios.
Feria Domínguez, José Manuel   +1 more
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Prospects and perils in the geospatial turn of conservation

open access: yesConservation Biology, Volume 39, Issue 6, December 2025.
Abstract Conservation has embraced advances in big data and related digital technologies as key to preventing biodiversity loss, especially in the identification of areas of conservation priority based on spatial data, which we call the big geospatial data turn.
Jocelyne Shimin Sze, Laura Aileen Sauls
wiley   +1 more source

Medidas de Riesgo, Características y Técnicas de Medición: Una Aplicación del VAR y el ES a la Tasa Interbancaria de Colombia [PDF]

open access: yes
En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.
Luis Fernando Melo Velandia   +1 more
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