El ejercicio de back-testing en las metodologías de estimación del valor en riesgo (VeR) [PDF]
, 2005 En los últimos años, las metodologías VeR, han experimentado un espectacular desarrollo al amparo del nuevo marco regulador que supone Basilea II.
Brândao, Elísio (Coordinador) +3 more
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Amazonia's Cassava and Manioc Through Historical Times
The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, Volume 30, Issue 4, December 2025.ABSTRACT This provocation calls readers to think more deeply about the role anthropology could play in radically disrupting plant blindness. Thanks to Environmental Humanities, the natural world is no longer apprehended as a mere backdrop to human activity.
Laura Rival
wiley +1 more source
Value at risk from the viewpoint of copulas Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
AD-minister, 2009 The value at risk _VaR_, is a measure that quantifies the risks faced by a given portfolio. There are some methods to calculate the VaR: historical simulation, Montecarlo simulation, parametric models and duration and convexity models, among others.
Ana Milena Olarte Cadavid +1 more
doaj
The role of market-implied severity modeling for credit VaR [PDF]
, 2009 En este trabajo proponemos el uso de mixturas de distribciones beta para modelizar la severidad impícita en el mercado. En nuestro análisis extraemos las tasas de recuperación de la cotización de los credit default swaps (CDS) en lugar de utilizar ...
Baixauli Soler, J. Samuel +2 more
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ANÁLISIS DE LAS METODOLOGIAS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO (VaR) [PDF]
, 2015 El trabajo elaborado y los resultados obtenidos se agrupan en cuatro capítulos. El primer capítulo pretende ponernos en contexto proporcionando una visión general sobre el Sistema Financiero Mexicano, su composición, funcionamiento y regulación actual ...
ALVARADO GOMEZ, ANA GRISELDA +1 more
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Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión [PDF]
, 2013 Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas
Mora Valencia, Andrés
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El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores [PDF]
, 2013 El efecto de las colas pesadas originado por los eventos extremos y los diferentes niveles de asimetría asociados a la alta volatilidad en aglomeraciones en los mercados financieros de economías emergentes requieren de modelos más sofisticados para su ...
DE JESUS GUTIERREZ, RAUL +3 more
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[Prevalence and factors associated with eating disorders in Peruvian Human Medicine students in the context of the COVID-19 pandemic: a multicentre study]. [PDF]
Rev Colomb Psiquiatr, 2022 Pierre Zila-Velasque J +7 more
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Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras [PDF]
, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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Modeling operational risk caused by demographic factors [PDF]
, 2015 En el presente artículo de investigación, se propone una metodología para medir el riesgo financiero en empresas no financieras expuestas ante variables como tasas de mortalidad o tasas de morbilidad.
Manotas, Diego Fernando +2 more
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