Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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, 2023 En este artículo se describe la medición del riesgo de mercado para los títulos de deuda venezolana denominada en bolívares, utilizando el Valor en Riesgo (VaR) aplicado de forma paramétrica y con simulaciones de Monte Carlo, evaluando dichos resultados ...
Morales La Paz, Luis +2 more
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Value at risk from the viewpoint of copulas Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
AD-minister, 2009 The value at risk _VaR_, is a measure that quantifies the risks faced by a given portfolio. There are some methods to calculate the VaR: historical simulation, Montecarlo simulation, parametric models and duration and convexity models, among others.
Ana Milena Olarte Cadavid +1 more
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Introducción al cálculo del valor en riesgo [PDF]
, 2005 Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio.
Alonso Cifuentes, Julio César
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Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas [PDF]
, 2013 1 CD-ROMEl valor en riesgo VaR, es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica; simulación Monte Carlo; modelos paramétricos y modelos de duración y convexidad ...
Torres Avendaño, Gabriel Ignacio +1 more
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[Prevalence and factors associated with eating disorders in Peruvian Human Medicine students in the context of the COVID-19 pandemic: a multicentre study]. [PDF]
Rev Colomb Psiquiatr, 2022 Pierre Zila-Velasque J +7 more
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[Correlation between the number of brushes per day and the dmft index in 12-year-old school children from the El Vecino parish in Cuenca, Ecuador 2016]. [PDF]
Rev Cient Odontol (Lima), 2021 Fernández-Pesantez HE +2 more
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Value at risk: Teoría y aplicaciones.
Estudios de Economía, 2001 El concepto de Value at Risk (valor del riesgo) se ha popularizado hace ya casi una década. Este artículo describe el significado de este concepto, y presenta aplicaciones sobre carteras de activos de bonos, acciones, forwards de tasa de interés y de ...
Christian Johnson
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Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo [PDF]
, 2015 La dependencia entre las series financieras, es un parámetro fundamental para la estimación de modelos de Riesgo. El Valor en Riesgo (VaR) es una de las medidas más importantes utilizadas para la administración y gestión de Riesgos Financieros, en la ...
Ceballos López, Ángela +1 more
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Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector utilities, periodo 2005 2015
, 2019 Resumen:El trabajo de investigación tuvo como objetivo estimar la maximización del portafolio de carteras de inversión y determinar su valor en riesgo dentro de las empresas de USA y Canadá que se encuentran dentro del sector utilities que cotizan en la ...
Cumbicus Gaona, Yesenia Lisbeth
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