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Valor de riesgo (VaR) versus la Desviación estándar como concepto de riesgo en la elección de portafolios de inversión [PDF]
, 2016 Maestría
Aponte Rincón, Eduardo +1 more
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Cuadernos de Economía, 2019 En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR.
Luis Melo Velandia +1 more
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Oncología, 2023 Introducción: El cáncer de vejiga es una enfermedad de gran prevalencia, siendo su mayor problema la tendencia a la recidiva y a la progresión.
Ronald Pardina Salazar +1 more
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Intra-Day-Patterns in the Colombian Exchange Market Index and VAR: Evaluation of Different Approaches [PDF]
SSRN Electronic Journal, 2010 Summary: This paper evaluates the performance of 16 different parametric, non-parametric and one semi-parametric specifications to calculate the Value at Risk (VaR) for the Colombian Exchange Market Index (IGBC). Using high frequency data (10-minute returns), we model the variance of the returns using GARCH and TGARCH models, that take in account the ...
Alonso Cifuentes, Julio César +1 more
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Estudios Gerenciales, 2017 En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija.
Sara Isabel Álvarez-Franco +2 more
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Análisis comparativo de las metodologías de estimación Semiparamétricas y vía cópulas del valor en riesgo (VAR) en el mercado renta variable colombiano periodo 2008-2016 [PDF]
, 2020 En los mercados financieros, los inversionistas se encuentran expuestos a un sinnumero de riesgos entre los que se encuentran el riesgo de credito, riesgo operacional, riesgo de liquidez y riesgo de mercado entre otros. Si bien, estos riesgos son objeto de estudio por parte del mercado, se hace necesario conocer las diferentes metodologias de ...
Alba Suárez Miguel Antonio +2 more
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Efecto de restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
Revista de Economía del Rosario, 2017 Se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selección de la cantidad de contratos forward en un mercado eléctrico y el momento en el que se debe realizar la operación de cobertura, cuando un agente busca maximizar el valor esperado ...
Alfredo Trespalacios Carrasquilla +2 more
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Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 2019 Comparative Analysis of the Semi-parametric Estimation Methodologies and Copula Estimation in Value at Risk (VaR) in the Colombian Stock Market This research article illustrates different types of statistical methodologies with the objective of making an adequate estimate for value at risk (VaR), implementing the use of semi-parametric methods and a ...
Miguel Antonio Alba Suárez +2 more
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La medición del riesgo en eventos extremos. Una revisión metodológica en contexto
Lecturas de Economía, 2012 La medición del riesgo en eventos extremos. Una revisión metodológica en contexto Resumen: En este documento se exploran varias metodologías para el cálculo del Valor en Riesgo (VeR) utilizadas actualmente en la regulación internacional y la ...
Jorge Uribe, Inés Ulloa
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Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas [PDF]
, 2013 1 CD-ROMEl valor en riesgo VaR, es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica; simulación Monte Carlo; modelos paramétricos y modelos de duración y convexidad ...
Olarte Cadavid, Ana Milena +1 more
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