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Análisis de la exposición al riesgo del Efectivo Generado por la Operación (EGO) bajo incertidumbre macroeconómica y de mercado. [PDF]

, 2014
En este trabajo se hace una propuesta metodológica para el calculo del EGOaR (efectivo generado por la operación en riesgo) para empresas no financieras. Esta propuesta pretende superar las debilidades planteadas a otros métodos para el cálculo del CFaR (
Herrera, Hernán
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Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano

Cuadernos de Economía, 2008
El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su ...
Gallón Gómez Santiago, Gómez Portilla Karoll, Castaño Vélez Elkin   +2 more
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ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN BOLIVIA

Investigación & Desarrollo, 2017
En el presente documento se desarrollan conceptos y aplicaciones relacionadas con modelos de econometría financiera, el objetivo principal fue la determinación del nivel de volatilidad de los rendimientos reportados por los Fondos de Inversión Abiertos ...
Alejandro Vargas Sanchez
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Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad

, 2008
Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolución de la volatilidad. En general, son más flexibles para representar las propiedades empíricas características de los rendimientos financieros y, desde el punto de vista teórico, están ...
Ruiz Ortega, Esther, Veiga, María Helena   +1 more
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Estimating Integrated Volatility Using Absolute High-Frequency Returns [PDF]

When high-frequency data is available, in the context of a stochastic volatility model, realised absolute variation can estimate integrated spot volatility.
Carla Ysusi
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GOVERNANÇA REDUZ VOLATILIDADE? [PDF]

, 2015
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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.

Revista Finanzas y Política Económica, 2010
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
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Volatilidad EWMA vs volatilidad histórica, una prueba empírica sobre la validez de modelos de pronóstico de volatilidad de las tasas de captación a corto plazo en Colombia

, 2006
Economista ...
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