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El riesgo cambiario y los mecanismos de cobertura en el sector real colombiano [PDF]
, 2013 El riesgo cambiario es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a las variaciones del tipo de cambio, esto se da por la dependencia de las entradas o salidas de efectivo a una divisa específica.
Marín Salazar, Carlos Andrés +1 more
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El precio de las obligaciones, duración, volatilidad. Una aplicación de la matemática financiera
, 1997 Fil: Pittaluga, Aldo José. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
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Análisis de la exposición al riesgo del Efectivo Generado por la Operación (EGO) bajo incertidumbre macroeconómica y de mercado [PDF]
, 2015 En este trabajo se hace una propuesta metodológica para el cálculo del EGOaR (efectivo generado por la operación en riesgo) para empresas no financieras.
Herrera Echeverry, Hernán
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MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS
Investigación & Desarrollo, 2014 En el presente documento se exponen los conceptos relacionados con el riesgo de crédito y los métodos utilizados para su medición. El objetivo principal fue describir los Métodos Basados en Calificaciones Internas para calcular medidas de riesgo ...
Alejandro Vargas Sanchez +1 more
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, 2008 En este artículo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo empírico de volatilidad estocástica desarrollado ...
Grajales Correa, Carlos Alexander +1 more
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Eficiencia del uso de opciones financieras para control de la volatilidad cambiaría en Colombia
, 2017 Resumen. La necesidad de las autoridades monetarias para intervenir activamente el mercado cambiario ha sido evidente, aún bajo variados esquemas de administración del tipo de cambio. En Colombia, luego de abandonar el sistema de banda cambiaria en septiembre de 1999, el Banco de la República le abrió paso a un esquema de ‘flotación sucia’ con ...
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, 2019 En la presente investigación se estudiaron los mecanismos de transmisión del fenómeno de la “inestabilidad financiera” por efecto contagio entre los rendimientos diarios de los índices SP_500 (EEUU), IPC (México), BOVESPA (Brasil), IPSA (Chile) y MERVAL (Argentina), en diferentes momentos de la crisis sub-prime, a partir del cálculo de las funciones de
Ruffo, Ariel +3 more
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