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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.

Revista Finanzas y Política Económica, 2010
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para capturar los agrupamientos de la volatilidad de la Tasa ...
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Uso de opciones financieras como control de la volatilidad de la tasa de cambio y su impacto en la economía colombiana

, 2020
El presente trabajo aborda el efecto de las intervenciones cambiarias en el tipo de cambio a través de opciones, utilizando para tal fin los datos del Banco de la República para Colombia entre 2007 y 2018. Luego de realizada la revisión del panorama del mercado de derivados, se hace un modelo autoregresivo condicional heterocedástico generalizado ...
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Influencia de la Volatilidad de Variables Económico-Financieras en el Crecimiento Económico del Perú, Periodo: 2000 – 2020

, 2018
El objetivo del presente estudio es mostrar la influencia de la Volatilidad de las variables Económico – Financieras; tales como: Inflación, el Tipo de Cambio (TC) y el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL); en el Crecimiento Económico del Perú.
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[Fiscal space for sustainable financing of health systems and universal healthEspaço fiscal para o financiamento sustentável dos sistemas de saúde e saúde universal].

Rev Panam Salud Publica, 2018
Pedraza CC, Pagano JP, Pescetto C, Prieto L.   +3 more
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Análisis, modelado y generación de series financieras [PDF]

, 2014
Cubero Hernández, Jorge
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Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado

, 2018
Mediante un ejercicio comparativo, el objetivo del presente trabajo, es estimar la volatilidad de una serie financiera a través de dos algoritmos; el filtro de Kalman y el filtro de partículas, abordados en el contexto de los modelos de espacio de estado, y evaluar su capacidad para realizar estimaciones los más eficientes y fiables posibles.
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Desempeño financiero de los fondos de pensiones obligatorias en Colombia. [PDF]

Andrés Murcia Pabón, Oscar Martínez A.   +1 more
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ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO EN LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DERIVADO DE LA VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO OFICIAL. EL CASO MEXICANO

INCEPTUM, 2022
En México, el Banco Central determina el tipo de cambio al que habrán de liquidarse las operaciones derivadas en moneda extranjera, tanto con la finalidad de homologar los registros contables, como de proporcionar certidumbre respecto a las negociaciones que se realizan en la economía entre empresas no financieras; no obstante lo anterior, este tipo de
J. Ricardo Salazar Garza, Martha Rodríguez García, Klender Cortez   +2 more
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Annlisis comparativo de modelos para estimar la distribuciin de la volatilidad de series financieras de rendimientos (A Comparative Analysis of Models for Estimating the Volatility Distribution of Financial Returns Series)

SSRN Electronic Journal, 2014
Spanish Abstract: En este trabajo se presenta un marco teorico que conjunta y ordena sistematicamente, en cuanto a complejidad y realismo, varios modelos disponibles en la literatura especializada para estimar la distribucion de la volatilidad de los rendimientos diarios de indices bursatiles.
Carlos Alexander Grajales Correa, Fredy Ocaris Perez Ramirez, Francisco Venegas   +2 more
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