Efecto momentum y riesgo asimétrico en el mercado de valores español [PDF]
, 2005 Los beneficios de las estrategias de momentum continuan arrojando valores significativamente positivos en el mercado de valores español durante el periodo 1980-2004.
Brândao, Elísio (Coordinador) +3 more
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LOS MODELOS MULTIFACTORIALES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS: UN ANÁLISIS EMPÍRICO COMPARATIVO [PDF]
There are a lot of theoretical and empirical literature of models of price formation in securities markets, based on the relationship between the expected return on assets and different measures of its risk.
Belén Nieto
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Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas [PDF]
, 2017 Tesis de Maestría donde se propone un modelo de Ensembles de Redes Neuronales Artificiales para predecir series de tiempo financiaeras de MéxicoEl mercado bursátil es un sistema dinámico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no ...
LEON ANAYA, LUIS MANUEL +1 more
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Evaluación del desempeño de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia [PDF]
, 2017 El presente artículo pretende evaluar la gestión de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia en el periodo 2010-2015 mediante la aplicación de los índices de Sharpe, Treynor y Jensen, así como la aplicación del Test de GARCH para estimar la volatilidad
Mazo Arango, Diana Carolina +1 more
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Anuncios macroeconómicos y mercados Accionarios: El caso Latinoamericano [PDF]
, 2013 Reflejan los mercados accionarios los fundamentales macroeconómicos de un país?. La hipótesis de eficiencia semifuerte (Fama 1970) implica que los mercados accionarios deben reaccionar inmediatamente, y sin sobre ni subreacción predecible, a las ...
Agudelo, Diego A., Gutierrez, Angelo
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Caracterización del mercado accionario colombiano, 2001-2006: un análisis comparativo [PDF]
Partiendo de la base teórica de que existe una relación positiva entre el desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento económico, se construyen indicadores de tamaño, liquidez, riesgo, integración y eficiencia, para el mercado accionario ...
Jorge Mario Uribe Gil
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Overcoming the lack of identification in Bowman's Paradox tests : Heteroskedaski behavior of returns [PDF]
, 2005 To date, the validity of the empirical tests that employ the mean–variance approach for testing the risk– return relationship in the research stream named Bowman’s paradox is inherently unverifiable, and the results cannot be generalized.
Cano Rodríguez, Manuel +1 more
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras [PDF]
, 2010 En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de ...
Fernández Castaño, Horacio
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Aplicação e análise do modelo CAPM condicional na bolsa de valores portuguesa
, 2014 O CAPM estático é o modelo mais utilizado para avaliar o trade-off entre rentabilidade esperada e risco, baseando-se apenas num único período de tempo. No entanto, numa economia dinâmica deve-se admitir que o risco e o prémio de risco variam ao longo do tempo.
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La Curva de Retorno y el Modelo C-CAPM: Evidencia para Chile [PDF]
This document tries to show how the capital asset pricing model based on the consumption theory under uncertainty could reproduce the statistical moments of Chilean interest rates.
González, Manuel
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