Results 111 to 120 of about 8,274 (159)
Stima del Value-at-Risk con il Filtro di Kalman [PDF]
In questo articolo si sviluppa un nuovo approccio per il calcolo del Value-at-Risk che utilizza il Filtro di Kalman per stimare il beta dei titoli di un portafoglio.
Cristina Sommacampagna
core
Mercado de futuros de soja : una aplicación del filtro de Kalman
, 2020 En el presente trabajo se analiza la dinámica de precios de los futuros de soja que cotizan en Rosario y en Chicago. En primera instancia, se busca probar que existen períodos en los que se verifica una relación de equilibrio entre los mismos. El objetivo principal se centra en demostrar que, a pesar de que los activos muestren cointegración de precios,
openaire +1 more source
Sistemas dinâmicos e o método do filtro de Kalman
, 2017 Estimating the states of a system is a problem of great importance due to interest in knowing exactly the results given by dynamic systems at any time. Moreover, if the system is stochastic, what causes the estimation problem to have complexity. In this context, Kalman studies in the previous century on the estimation of stochastic dynamical systems ...
openaire +1 more source
Estimativa de parâmetros de modelos utilizando o filtro de Kalman
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 1998 Júlio Gomes, Miriam Mine
openaire +1 more source
Sistema de calibración automática de predicciones meteorológicas mediante filtros de Kalman
, 2016 ABSTRACT: The aim of this Degree's Final Project is to develop a system that will be able to automatically calibrate short-term weather predictions. To do this, we will make use of meteorological observations from different sources (like from AEMET) and predictions from numerical weather prediction models (such as the Global Forecast System).
openaire +1 more source
Identificação de modos de oscilação utilizando Filtro de Kalman Estendido [PDF]
, 2017 openaire +1 more source