Estimación de la curva de rendimiento cupón cero para el Perú y su uso para el análisis monetario
Economía, 2010 En el presente documento se estiman dos modelos para la curva de rendimiento en soles para el Perú, el modelo de Nelson y Siegel (1987) y el modelo de Svensson (1994).
Javier Pereda C.
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Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel [PDF]
, 2016 Usar ativos financeiros para extrair as expectativas de mercado para algumas variáveis macroeconômicas é uma prática comum na literatura de Macro-Finanças.
Lucas Argentieri Mariani +1 more
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Sobre multicolinealidad y el valor del parámetro de forma en el modelo de estructura temporal de Nelson y Siegel [PDF]
, 2018 This paper investigates the sensitivity of the dynamic Nelson-Siegel factor loadings to the value of the shape parameter, l. It also analyses the multicollinearity problem and addresses how to mitigate this issue in the estimation process. First, we find
Rubia Serrano, Antonio +3 more
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Estrategia de cobertura a partir de los factores de Nelson-Siegel [PDF]
, 2023 Fil: Cavallero, Cristian Alexis. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.El propósito de este trabajo es estudiar la efectividad de estrategias de cobertura de riesgo utilizando factores que afectan la estructura de tasas de interés ...
Cavallero, Cristian Alexis
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The influence of social identity on attitudes toward wildlife
Conservation Biology, Volume 38, Issue 4, August 2024.Abstract Wildlife conservation depends on supportive social as well as biophysical conditions. Social identities such as hunter and nonhunter are often associated with different attitudes toward wildlife. However, it is unknown whether dynamics within and among these identity groups explain how attitudes form and why they differ.
Max H. Birdsong +4 more
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Estrutura a termo da taxa de juros brasileira uma aplicação do modelo Nelson e Siegel [PDF]
, 2011 Este trabalho aborda um assunto de grande importância, principalmente para aqueles tomadores de decisão na gestão de investimentos: a modelagem da estrutura a termo da taxa de juros.
Espinosa, Pamela Carolina Silva
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RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2013 O objetivo nesse trabalho é a construção da Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) das debêntures que se encontram disponíveis no mercado brasileiro, usando o modelo Nelson-Siegel (1987).
Vinícius Gomes Araújo +2 more
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Alocação das reservas internacionais com base em previsão de fatores econômicos e financeiros utilizando redes neurais recorrentes e modelo Nelson-Siegel Dinâmico [PDF]
, 2019 Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2019.O problema da seleção de portfólio é central para a gestão de investimentos.
Silva, Ezer Fernandes da
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Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel
, 2013 Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia da BM&FBovespa para o período ...
Cavalcanti Júnior, Camilo de Léllis
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Modelo dinâmico de Nelson Siegel e política econômica
, 2018 Esse trabalho apresenta análise combinada entre a macroeconomia e a estrutura a termo das taxas de juros, através de duas modelagens distintas. Primeiramente, utiliza-se o modelo Novo Keynesiano de pequeno porte, que é combinado com o modelo dinâmico de ...
Andrade, Juliane Aparecida Lopes de
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