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, 2017 The Nelson-Siegel framework published by Diebold and Li a decade ago created an important benchmark and originated several works in the literature of forecasting term structure of interest rates.
Mineo, Eduardo Phillipe
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Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel: aplicação ao mercado brasileiro
, 2015 Modeling the term structure of interest rates has high relevance to the financial market, due to the fact of its utilization for pricing bonds and derivatives, being a fundamental component in the economic policies and assisting in the development of ...
Franciscangelo, João Gabriel Costa
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Modelo de fatores dinâmicos: aplicação à estrutura a termo da taxa de juros [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2013.O principal objetivo deste trabalho é modelar o comportamento da estrutura a termo da taxa de juros ...
Carvalho, Janine Pessanha de
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Modelo de proyección para la curva de rendimiento de los bonos soberanos peruanos 2006-2016 [PDF]
, 2019 El objetivo del presente trabajo de investigación fue generar un modelo paramétrico que permita realizar proyecciones de la curva de rendimientos soberana Peruana en Soles, para el periodo comprendido entre los años 2006 y 2016, utilizando la metodología
Corbetto Galdos, Daniel Maniel
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Comparación de modelos sobre la base de Nelson y Siegel : bonos argentinos en dólares Ley Nueva York [PDF]
, 2018 Fil: Paviolo, Jessica Carolina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Este trabajo tiene por objetivo comparar diferentes modelos para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés en Argentina para bonos en dólares bajo
Paviolo, Jessica Carolina
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A segmented and observable Yield Curve
, 2019 Siguiendo a Almeida et al. (2018) implementamos un modelo segmentado de Nelson-Siegel de tres factores para la estructura a plazos, utilizando precios diarios de los TES en pesos y la tasa interbancaria de referencia para Colombia. La estimación flexible
Castro, Carlos +2 more
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, 2014 The traditional representation of the term structure of interest rates in three latent factors (level, slope and curvature) had its original formulation developed by Charles R. Nelson and Andrew F. Siegel in 1987.
Bernz, Bruno Müller
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Elective surgery cancellations due to the COVID-19 pandemic: global predictive modelling to inform surgical recovery plans. [PDF]
Br J Surg, 2020 COVIDSurg Collaborative.
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, 2011 En este artículo presentamos evidencia numérica que cuantifica el error al utilizar la aproximación TIR/duración en la estimación de la estructura de tasas de interés.
Alfaro A., Rodrigo +1 more
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Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos [PDF]
, 2018 Fil: Salvay Pérez, Sebastián Raúl. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.El propósito de este trabajo es proponer una metodología para estimar la estructura de tasas de interés en dólares para Argentina.
Salvay Pérez, Sebastián Raúl
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