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Sensibilidad de la curva de Nelson y Siegel frente a cambios macroeconómicos [PDF]

, 2018
Fil: Alberti, Sebastián Matías. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.This paper seeks to calibrate Argentina´s New York-Law sovereign bonds, within the time series that begins on June 29, 2017 to September 6, 2018 through the model ...
Alberti, Sebastián Matías
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Métodos lineares para estimação dos parâmetros no modelo Nelson-Siegel

, 2017
Neste artigo são apresentados alguns métodos que valorizam a interpretação econômica dos parâmetros no modelo Nelson-Siegel e que são especialmente úteis ao trabalhar com a evolução desses parâmetros no ...
Nehmi, Ulisses Duarte
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Análise estatística do modelo de Nelson e Siegel

, 2013
The present paper studies the yield curve, an important tool for financial decisions, due to its fundamental role in the implementation and evaluation of monetary policies by the central banks.
Brocco, Marcelo Bertini
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A static approach to the Nelson-Siegel-Svensson model : application to several negative yields cases

, 2017
Mestrado em FinançasO aparecimento de obrigações com taxas de juro negativas apresenta desafios significativos para os mercados de rendimento fixo, principalmente com os métodos de ajuste e previsão. O modelo de Nelson-Siegel-Svensson (NSS) é, na maioria
Carvalho, Vítor Hugo Ferreira
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La Curva de Rendimiento Bajo Nelson-Siegel

, 2009
Nelson y Siegel (1987) proponen un modelo paramétrico para la curva de rendimiento. Dada la simplicidad de su estimación, el modelo se hizo popular entre analistas tanto de mercado como de bancos centrales.
Alfaro A., Rodrigo
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Estimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel

, 2013
Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987).
Ángel Cova, Fernández Borrero, Francis Carolina, Cova, Ángel, Francis Carolina Fernández Borrero   +3 more
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Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH

, 2015
A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel dinâmico, que estima a curva de juros
Daitx, Fernando
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Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos [PDF]

, 2019
Fil: Meier, Karem. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para Argentina en moneda local.
Meier, Karem
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Propuesta de modelo predictivo del precio del pan mediante uso RNA. “Un caso de estudio sector panificador, Bogotá”

, 2023
The main purpose of this study is to use a model based on neural networks artificial intelligence (RNA) programmed in Python through Google Colaboratory as an environment of execution, to predict the price of bread. The purpose is to offer a projection
Diaz Molina, Daniel Eduardo
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Nelson-Siegel model for estimation of term structure of interest rates [Modelo de Charles B. Nelson y Andrew F. Siegel para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés]

, 2018
This article explains the mathematical and market approaches that were considered for the creation of the model of estimation of the term structure of interest rates.
Bedoya Guisao J.F., Castaño H.F., Montes Gómez L.F.   +2 more
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