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Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras

, 1999
El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie.
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Assimetria na volatilidade dos retornos revisitada: Ibovespa, merval e inmex Asymmetry of return volatility revisited: ibovespa, merval, and inmex

REGE Revista de Gestão, 2008
Este artigo procura, por meio de modelos da classe ARCH, evidências do efeito assimétrico na volatilidade das séries de retornos dos índices de ações da Argentina (Merval), Brasil (Ibovespa) e México (Inmex) durante o período de janeiro de 2000 a ...
Thiago Fleith Otuki, Carlos Henrique Radavelli, Fernando Seabra, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr.   +3 more
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Avaliação dos contatos oclusais em próteses provisórias unitárias implantossuportadas confeccionadas com e sem arco facial Evaluación de los contactos oclusales en prótesis temporales unitarias implantosoportadas montadas en articuladores semiajustables con arco facial Assessment of occlusal contacts in implant-based single temporal prostheses in a semi-adjusted articulator using the facial arch

Revista Cubana de Estomatología, 2011
O presente estudo avaliou o número dos contatos oclusais obtidos em próteses provisórias unitárias sobre implantes posteriores, montadas em articulador semi-ajustável a partir da utilização de arco facial e de plano de Camper.
Camila Andrade Zamperini, Ana Lúcia Franco, Ivan Ribeiro de Faria   +2 more
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Valor em risco de longo prazo: uma abordagem para modelos da Família Ach e redes neuronais / Long term value-at-risk: an Arch Models and neural networks approach DOI 10.5752/P.1984-6606.2010v10n24p103

Revista Economia & Gestão, 2010
Este artigo comparou diferentes estimativas para o Valor em Risco (VaR) de longo prazo no mercado de acoes brasileiro. Foram avaliados tres modelos: o modelo convencional sugerido pelo RiskMetrics , baseado no produto do VaR de curto prazo pela raiz quadrada do holding period ; o modelo proposto por Dowd (2001); e um modelo proposto neste trabalho ...
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Importancia de la oclusión dentaria en la rehabilitación por prótesis parcial fija

Revista Cubana de Estomatología, 2001
La oclusión dentaria siempre ha sido un tema de atención por parte de todas las ramas de la Estomatología. Es necesario, al rehabilitar a un paciente, conocer su función masticatoria y tratar de reproducir los contactos dentarios una vez instalada la ...
María Elena Gutiérrez Hernández, Gladys González González, Ileana Grau León   +2 more
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Una aplicación de opciones reales a la valoración de contratos de leasing An application of real options to the assessment of leasing contracts

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2009
Este artículo es el resultado de una investigación que desarrolla un modelo para la determinación del canon de arrendamiento en un contrato de leasing sobre vehículos, incluyendo la valoración de la opción de compra implícita en éste.
Mónica Andrea Arango Arango, Juan Camilo Arbeláez, Catalina Causil García   +2 more
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Evaluación y comparación del coeficiente Beta aplicando la metodología tradicional y los modelos GARH y ARCH en el mercado accionario colombiano

, 2020
Maestría
Guerrero Núñez, Fernando, Luna González, Edgar   +1 more
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CARACTERIZACIÓN DEL SOI USANDO ANFIS CON RESIDUALES HETEROCEDÁSTICOS SOI CHARACTERIZATION USING ANFIS WITH HETEROCEDASTIC RESIDUALS

Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería, 2007
En este trabajo se propone la representación de la dinámica del Índice de Oscilación del Sur usando una nueva clase de modelo híbrido no lineal. En este nuevo modelo, la no-linealidad en la media es representada usando un sistema adaptativo neurodifuso ...
Elizabeth C Zapata, Juan D Velásquez, Ricardo Smith Q   +2 more
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Pronóstico de volatilidades a los rendimientos de activos financieros de renta variable en Colombia a través de modelos ARCH y GARCH

, 2022
gráficos, tablas. Se ha desarrollado un proceso de modelamiento de volatilidad bajo los parámetros ARCH y GARCH capaz de interpretar la volatilidad real de activos financieros de renta variable. Se utilizó como base de estudio las diez acciones más representativas del índice MSCI COLCAP en el tercer trimestre del 2021 y se evaluaron en periodos con y ...
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Detección de interferencias oclusales en pacientes con trastornos temporomandibulares

Revista Cubana de Estomatología, 2000
Se estudian 20 pacientes con signos y síntomas de trastornos temporo-mandibulares, a los que se le aplicaron técnicas de relajación multimodal con el objetivo de analizar el comportamiento de las interferencias oclusales a los movimientos de protusión y ...
Idalmis D González Quintana, Ileana B. Grau León, Lourdes C de los. Santos Solana   +2 more
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