Results 101 to 110 of about 1,408,945 (162)
AD-minister, 2009 De acuerdo con el estudio que se presenta, por las características de los activos que lo conforman, el método de Montecarlo Estructurado es el más completo y robusto para la medición del valor en riesgo (VaR) de un portafolio hipotético de acciones ...
María Auxiliadora Vergara Cogollo +1 more
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CLIO América, 2014 El objetivo de esta investigación es determinar ¿cuál es el modelo que permite explicar con mayor precisión el comportamiento histórico del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC), durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de ...
Edder Parody Camargo +2 more
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GARCH Option Pricing Under Skew [PDF]
This article is an empirical study dedicated to the GARCH Option pricing model of Duan (1995) applied to the FTSE 100 European style options for various maturities.
Sofiane ABOURA
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New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Economia Aplicada, 2014 Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança.
Edilberto Cepeda Cuervo +2 more
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Valor de riesgo: Cálculo y validación mediante modelos ARMA-GARCH
, 2015 El objetivo del trabajo es estimar diferentes modelos econométricos para calcular el Valor de Riesgo(VaR de Value at Risk en inglés) y el Déficit Esperado (ES de Expected Shortfall en inglés) y evaluar su rendimiento a la hora de medir el riesgo asociado a la evolución diaria de 6 índices bursátiles.
Elipe Bermejo, Daniel +2 more
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Sobre consumo privado e incertidumbre. Un análisis con datos regionales españoles
Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research, 2013 El presente trabajo indaga sobre el efecto de la incertidumbre en las decisiones de consumo de las familias. A partir de datos regionales españoles y teniendo como referencia teórica los modelos de ahorro preventivo, pretendemos contrastar si la ...
J. Aníbal Núñez Carrasco
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Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
Análisis Económico, 2011 En este trabajo se desarrolla un modelo para valuación de opciones europeas sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) bajo el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un GARCH-M(1,1).
Ambrosio Ortiz Ramírez +2 more
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QML estimation of a class of multivariate GARCH models without moment conditions on the observed process [PDF]
We establish the strong consistency and asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood estimator of the parameters of a class of multivariate GARCH processes. The conditions are mild and coincide with the minimal ones in the univariate case.
Francq, Christian, Zakoian, Jean-Michel
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Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial
Cuadernos de Economía, 2012 En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC).
Barossi-Filho Milton +2 more
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Modelos de Varianza Condicional: ARCH, GARCH, etc. - Series de Tiempo
Esta presentacion es sobre el proyecto final que se centra en una explicación detallada de los modelos de varianza condicional, como los ARCH (Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva) y su generalización, los GARCH (Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada).
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