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Lecturas de EconomíaWe analyze the impact of interest rate changes and derivatives maturity announcements on exchange rate volatility in Mexico. To do so, we first estimate volatility using four measures of range volatility (OCLH models) and three extensions of the GARCH ...
Magnolia Miriam Sosa Castro +2 more
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Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
Análisis Económico, 2006 La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500.
Beatriz Mota, Jorge Ludlow
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INFLACIÓN E INCERTIDUMBRE INFLACIONARIA EN BOLIVIA
El Trimestre Económico, 2013 Este artículo estima un modelo de inflación GARCH-M para Bolivia e investiga sus relaciones con las medidas de la incertidumbre inflacionaria resultantes.
Antonio N. Bojanic
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REGE Revista de Gestão, 2008 Em contraposição às hipóteses para sustentação dos modelos financeiros "clássicos", como o Capital Asset Pricing Model (CAPM) de Sharpe-Litner-Mossin, a literatura recente de Finanças tem documentado que algumas características das empresas se mostram ...
Pablo Rogers +2 more
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Rendimientos del mercado accionario y depreciaciones cambiarias en México: 1988-2007
Economía Teoría y Práctica, 2008 Conocer la forma en que los mercados financieros están relacionados es de suma importancia en la actualidad, en especial debido a que estas interrelaciones son decisivas en la transmisión o propagación de las crisis financieras.
Domingo Rodríguez Benavides +1 more
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Modelos Arch i Garch: aplicación a series financieras
, 2018 [en] In this paper we explain the theory related to the models with conditional autoregressive heterocedasticity ARCH and GARCH, which as its name indicates are based on modeling with the premise of having a conditional variability that depends on past values.
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Merits and drawbacks of variance targeting in GARCH models [PDF]
Variance targeting estimation is a technique used to alleviate the numerical difficulties encountered in the quasi-maximum likelihood (QML) estimation of GARCH models.
Francq, Christian +2 more
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Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
Cuadernos de Economía, 2008 El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su ...
Gallón Gómez Santiago +2 more
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Seize the Moments: Approximating American Option Prices in the GARCH Framework [PDF]
This paper proposes an efficient approach to compute the prices of American style options in the GARCH framework. Rubinstein's (1998) Edgeworth tree idea is combined with the analytical formulas for moments of the cumulative return under GARCH developed ...
Caroline Sasseville +3 more
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Accurate value-at-risk forecast with the (good) old normal-GARCH model [PDF]
, 2006 A resampling method based on the bootstrap and a bias-correction step is developed for improving the Value-at-Risk (VaR) forecasting ability of the normal-GARCH model.
Hartz, Christoph +2 more
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