Results 81 to 90 of about 1,408,945 (162)

Symmetric Normal Mixture GARCH [PDF]

Normal mixture (NM) GARCH models are better able to account for leptokurtosis in financial data and offer a more intuitive and tractable framework for risk analysis and option pricing than student’s t-GARCH models.
Emese Lazar, Carol Alexandra
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Previsão da volatilidade no mercado interbancário de câmbio

RAE: Revista de Administração de Empresas, 2005
O artigo apresenta um estudo comparativo da capacidade preditiva dos modelos EWMA, GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1), quando utilizados para prever a volatilidade das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário brasileiro.
Clayton Peixoto Goulart, Hudson Fernandes Amaral, Luiz Alberto Bertucci, Aureliano Angel Bressan   +3 more
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Evolução e Diversificação do Risco Global: uma Abordagem com Modelo Cópula-DCC-GARCH

Brazilian Review of Finance, 2012
No presente artigo é estimado um portfólio dinâmico composto pelos mercados norte-americano, alemão, britânico, brasileiro, honconguês e australiano, considerando o período de setembro de 20001 a setembro de 2011. Para tanto, é obtida por meio de um modelo Copula-DCC-GARCH a matriz de covariância condicional dos retornos diários. Os resultados permitem
Marcelo Brutti Righi, Paulo Sergio Ceretta   +1 more
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Asymmetric Multivariate Normal Mixture GARCH [PDF]

An asymmetric multivariate generalization of the recently proposed class of normal mixture GARCH models is developed. Issues of parametrization and estimation are discussed.
Markus Haas, Stefan Mittnik, Mark S. Paolella   +2 more
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Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas [PDF]

, 2021
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011
En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de ...
Horacio Fernández Castaño
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Modelos ortogonais para a estimativa multivariada de VAR (Value-at-risk) para risco de mercado: um estudo de caso comparativo

Revista de Economia Mackenzie, 2011
O presente trabalho tem como objetivo explorar diferentes modelos de estimativa da distribuição conjunta de fatores para risco de mercado, com ênfase nos modelos ortogonais. Foram explorados cinco modelos: 1.
João Luiz Chela, Jean Carlos Abrahão, Luiz Fernando Ohara Kamogawa   +2 more
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The Continuous Limit of GARCH Processess [PDF]

Contrary to popular belief, the diffusion limit of a GARCH variance process is not a diffusion model unless one makes a very specific assumption that cannot be generalized.
Emese Lazar, Carol Alexandra
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Selección de modelos y estimación bayesiana para la tasa de cambio semanal de Colombia.

Revista de Economía del Rosario, 2010
Este documento revisa y aplica técnicas recientemente desarrolladas para la estimación bayesiana y la selección de modelos en el contexto del modelaje de series de tiempo para la volatilidad estocástica.
Norberto Rodriguez Niño
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Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones.
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
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