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Inflación y volatilidad cambiaria en México (1969-2017)
Ensayos de Economía, 2018 Durante la década de los noventa, la economía mexicana experimentó diversos cambios en la aplicación de las políticas monetaria y cambiaria que culminaron con la implementación del esquema de metas de inflación en 2001.
Eduardo Rosas Rojas +1 more
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UEG Week 2024 Moderated Posters
United European Gastroenterology Journal, Volume 12, Issue S8, Page 201-664, October 2024.
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Estimación bayesiana de un Modelo Garch-M Bivariado
Revista de Matemática: Teoría y AplicacionesEl modelo GARCH (modelo autorregresivo condicional heterocedástico generalizado) es un modelo estadístico para series de tiempo usado para describir la varianza del error como una función de los errores al cuadrado pasados y de las varianzas. Estos modelos GARCH son usados para modelar la volatilidad variando en el tiempo y los clusters de volatilidad.
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A Multivariate Generalized Orthogonal Factor GARCH Model [PDF]
The paper studies a factor GARCH model and develops test procedures which can be used to test the number of factors needed to model the conditional heteroskedasticity in the considered time series vector.
Saikkonen, Pentti, Lanne, Markku
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REGE Revista de Gestão, 2008 Este artigo procura, por meio de modelos da classe ARCH, evidências do efeito assimétrico na volatilidade das séries de retornos dos índices de ações da Argentina (Merval), Brasil (Ibovespa) e México (Inmex) durante o período de janeiro de 2000 a ...
Thiago Fleith Otuki +3 more
doaj
Comentários sobre o Artigo Modelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicações
Brazilian Review of Econometrics, 1999 Em primeiro lugar gostaria de parabenizar os autores por mais uma excelente contribuicao na area da inferencia estatistica. O artigo mergulha os modelos GARCH dentro do contexto dos modelos dinâmicos (nao lineares) Bayesianos e propoe tecnicas numericas para a estimacao dos seus parâmetros, como o uso da quadratura Gaussiana com grade fixa baseada em ...
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Tipo de cambio en Chile, periodo de flotación 1999-2002: modelos de retorno y volatilidad
Estudios de Administración, 2004 El objetivo de esta investigación es estudiar las propiedades estadísticas de la serie de tiempo del tipo de cambio nominal CLP/USD, para el periodo de flotación libre reciente, específicamente modelar los retornos y la volatilidad, para finalmente ...
Jorge Gregoire C. +1 more
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Modelos VaR-GARCH y Portafolios de Inversión Trinacionales en los Mercados Accionarios del TLCAN
Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 2013 This document employs the M-VARCH Methodology (Value-at-Risk Model and Multivariate GARCH models), which presuppose greater conservatism and precision on estimating potential losses of investment portfolios. Regional diversification in stock markets is transcendental, in a global context, because it opens up important opportunities of high returns ...
Francisco Javier Reyes Zárate +1 more
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Garch Parameter Estimation Using High-Frequency Data [PDF]
Estimation of the parameters of Garch models for financial data is typically based on daily close-to-close returns. This paper shows that the efficiency of the parameter estimators may be greatly improved by using volatility proxies based on intraday ...
Visser, Marcel P.
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