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Long memory with Markov-Switching GARCH [PDF]

The paper considers the Markov-Switching GARCH(1,1)-model with time-varying transition probabilities. It derives su?cient conditions for the square of the process to display long memory and provides some additional intuition for the empirical observation
Krämer, Walter
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Modelación y co-movimientos de la tasa de cambio colombiana, 2011-2017 || Modeling and comovements of the Colombian exchange rate, 2011-2017

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2019
La tasa de cambio está influenciada por múltiples factores macroeconómicos nacionales e internacionales, lo que genera altos niveles de incertidumbre.
Maya Sierra, Giuliana, Marín Rodríguez, Nini Johana   +1 more
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Modelos de aprendizaje automático y de volatilidad condicional en la predicción de la volatilidad del Índice S&P/BVL Peru General

Quipukamayoc
Objetivo: Evaluar la eficacia de los modelos de aprendizaje profundo y sus extensiones con los modelos de volatilidad condicional en la predicción de la volatilidad del Índice S&P/BVL Peru General.
Abraham Puente De La Vega Caceres
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Estimación y predicción en modelos GARCH con parámetros suavemente variables en el tiempo: Un enfoque no paramétrico.

Proponemos un enfoque espacio-estado para un modelo tv-GARCH no paramétrico. A través de diversas técnicas no paramétricas estimamos las curvas de coeficientes con cambios suaves a los largo del tiempo y empleamos un sistema recursivo basado en el Filtro
Guillermo Patricio Ferreira Cabezas
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A multivariate generalized independent factor GARCH model with an application to financial stock returns [PDF]

, 2008
We propose a new multivariate factor GARCH model, the GICA-GARCH model , where the data are assumed to be generated by a set of independent components (ICs).
García-Ferrer, Antonio, González-Prieto, Ester, Peña, Daniel   +2 more
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Modelos paramétricos y no paramétricos, para la previsión de la volatilidad. Su aplicación al cálculo del valor en riesgo

Rect@, 2005
Afrontamos aquí el importante reto de la estimación y control del riesgo de mercado, originado por cambios en los precios de acciones, mercancías, tantos de cambio y tantos de interés.
Sira Allende Alonso, Carlos Bouza Herrera, Josefina Martínez Barbeito, Daniel Chen   +3 more
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Estimacion de modelos de volatilidad estocástica en series de rendimientos bursátiles

Rect@, 2005
Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Calvo Martín, Meri Emilia, García Centeno, Mª del Carmen   +1 more
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Selection of the Informative Base in ARMA-GARCH Models [PDF]

In this paper we consider the selection of the information set in ARMA-GARCH models using the methodology proposed in Muñoz et al. (2001) based on ideas of Phillips (1996). To that end, we analyse the performance of some selection criteria asymptotically
Laura Muñoz, Pilar Olave, Manuel Salvador   +2 more
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Financiarización Alimentaria, Volatilidad Geoeconómica y Transmisión Inflacionaria en México: Un Análisis Exploratorio con Modelos ARIMA-GARCH y Evidencia de Comovimientos Internacionales (2000–2025)

Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica
El estudio analiza los comovimientos entre los precios internacionales de materias primas agrícolas y energéticas y la inflación alimentaria en México durante 2000–2025.
Raúl Alberto Rodríguez Alvarado, Miguel Ángel Medina Romero, Diana Valentina González Ramírez, Paulina Vanessa Del Río Gaytán   +3 more
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ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN BOLIVIA

Investigación & Desarrollo, 2017
En el presente documento se desarrollan conceptos y aplicaciones relacionadas con modelos de econometría financiera, el objetivo principal fue la determinación del nivel de volatilidad de los rendimientos reportados por los Fondos de Inversión Abiertos ...
Alejandro Vargas Sanchez
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