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Modelo de previsão de value at risk utilizando volatilidade de longo prazo = Value at Risk prediction model using long term volatility

Revista Catarinense da Ciência Contábil, 2016
Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financeiras e agências de risco, o presente estudo avaliou se o modelo ARLS é mais preciso no cálculo do VaR de longo prazo que os modelos tradicionais, dada sua ...
Vinicius Mothé Maia, Igor Swinerd Monteiro, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle   +3 more
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Aplicación de Redes Neuronales de Elman y Modelos GARCH en el Pronóstico del Precio de Energía Eléctrica en Colombia

Comunicaciones en Estadística
Este paper presenta el estudio del comportamiento de los precios de la energía eléctrica en el mercado no regulado en Colombia a través de dos metodologías diferentes.
William Arley Rincón Gómez, D. Gómez Rodríguez   +1 more
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Podemos prever a taxa de cambio brasileira? Evidência empírica utilizando inteligência computacional e modelos econométricos Can we forecast Brazilian exchange rates? Empirical evidences using computational intelligence and econometric models

Gestão & Produção, 2008
As abordagens de inteligência computacional, tais como sistemas nebulosos e redes neurais artificiais, têm-se gradualmente estabelecido como ferramentas robustas para a tarefa de aproximação de sistemas não-lineares complexos e previsão de séries ...
Leandro dos Santos Coelho, André Alves Portela Santos, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr.   +2 more
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Theory and Inference for a Markov-Switching GARCH Model [PDF]

We develop a Markov-switching GARCH model (MS-GARCH) wherein the conditional mean and variance switch in time from one GARCH process to another. The switching is governed by a hidden Markov chain. We provide sufficient conditions for geometric ergodicity
Jeroen V.K. Rombouts, Arie Preminger, Luc Bauwens   +2 more
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Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles: 2000-2014

Pensamiento Crítico, 2015
Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Rafael Bustamante Romaní
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Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos

Cuadernos de Economía, 2015
Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011.
Raúl De Jesús Gutiérrez, Reyna Vergara González, Miguel A. Díaz Carreño   +2 more
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Modelo ARMA-GARCH e precedência temporal entre índices acionários

Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas, 2016
Diante da necessidade da avaliação de risco de ativos financeiros, investidores demandam métodos de modelagem sofisticados que possam inferir a respeito da variabilidade de suas aplicações. Ao mesmo tempo, a globalização financeira tem sido caracterizada por movimentos e tendências comuns entre diversos mercados internacionais.
Angelico, Diego Garcia, Oliveira, Sandra Cristina de   +1 more
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Taxa de câmbio, volatilidade do retorno das ações e crises financeiras [PDF]

, 2008
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em EconomiaEste estudo consiste em uma análise da influência das mudanças no comportamento da volatilidade do retorno dos mercados câmbio e
Kleinschmidt, Vanderlei
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Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência An evaluation of the volatility of soybeans prices in the international market using high frequency data

Gestão & Produção, 2012
Neste trabalho foram avaliados os ajustes de cinco modelos para previsão da variância, utilizando-se uma série de preços de soja, uma commodity negociada na bolsa de mercadorias de Chicago (CBOT), com dados de alta frequência. Os modelos utilizados foram
Mario Domingues Simões, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Gabriel Levrini   +3 more
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Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos

, 2012
Resumen pt: Neste artigo, comparamos os modelos aditivos semi-parametricos e os modelos GARCH quantoa capacidade de estimar e prever volatilidade em periodos de cris...
Douglas Gomes dos Santos, Flavio A. Ziegelmann   +1 more
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