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Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA
, 2015 Gabriel Tambarussi Avancini
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Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana [PDF]
, 2012 The modeling of volatility plays a fundamental role in Econometrics. In this dissertation are studied the generalization of known autoregressive conditionally heteroscedastic (GARCH) models and its main principal multivariate generalization, the DCCGARCH (Dynamic Conditional Correlation GARCH) models.
José Augusto Fioruci
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Modelos de memoria larga para series económicas y financieras [PDF]
, 2001 En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente ...
Pérez, Ana +3 more
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Modelos de Volatilidade em Estudos Brasileiros de 2000 a 2014
Faces: Revista de Administração, 2017 A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família GARCH ...
Frank Magalhães de Pinho +2 more
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Horizontes empresariales, 2017 En este artículo analizamos y proyectamos el desempeño financiero de las acciones chilenas agrupadas en cinco sectores en función de variables sistemáticas nacionales e internacionales.
J. A. Muñoz Mendoza, C. L. Veloso Ramos
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, 2017 E l objetivo del presente trabajo es mostrar las ventajas que tiene el utilizar a las redes neuronales diferenciales (RND) como un metodo alternativo eficiente en el calculo de pronosticos de precios futuros de activos financieros, para lo cual se hace ...
Francisco Ortiz Arango
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Modelización financiera mediante modelos híbridos Arima–Garch: evidencia para Argentina
Ciencias Económicas, 2020 El propósito de este trabajo es modelizar el patrón de volatilidad presente en la serie histórica de retornos del principal índice del Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL) entre el 1 de enero de 2013 y el 6 de junio de 2016, empleando la familia de modelos híbridos ARIMA–GARCH.
Larre, Tomás Francisco, Auza, Joaquín
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Inflación e incertidumbre inflacionaria: la postura del Banco de México, 1969-2017
Revista Finanzas y Política Económica, 2018 Este artículo examina la relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria para la economía de México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y sus extensiones GJR-GARCH-M y E-GARCH-M.
Eduardo Rosas Rojas +1 more
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, 2016 Este trabajo amplia los modelos de correlacion condicional dinamica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar terminos de correccion de error en el diseno de estrategias de cobertura cruzada dinamicas de varianza minima para el petroleo mexicano. Respecto a
Raúl de Jesús Gutiérrez
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Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models [PDF]
, 2008 Consider a class of power transformed and threshold GARCH(p,q) (PTTGRACH(p,q)) model, which is a natural generalization of power-transformed and threshold GARCH(1,1) model in Hwang and Basawa (2004) and includes the standard GARCH model and many other ...
Tong, H., Wang, H., Pan, J.
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