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Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso
Exacta, 2020 Este artigo tem por objetivo detalhar o protocolo de aplicação e avaliação dos modelos autorregressivos de heteroscedasticidade condicional generalizados (GARCH), com ênfase em especificar adequadamente a distribuição de probabilidade para os resíduos e
Paulo Siga Thomaz +4 more
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Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
Industrial Data, 2012 En este artículo se analizan portafolios de inversiones con títulos accionarios del mercado chileno, usando el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, particularmente, mediante la utilización de la matriz de varianza-covarianza no condicional y
Mauricio Gutiérrez Urzúa +1 more
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Semestre Económico, 2019 Este documento evalúa el comportamiento de varios modelos de volatilidad en estimaciones de un día del valor en riesgo (VaR) de veinticuatro series de retornos de acciones en Colombia con diferentes distribuciones.
Maria Ines Barbosa Camargo +2 more
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Estimación del Valor a Riesgo del mercado accionario argentino mediante modelos GARCH
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, 2022 El Valor a Riesgo (VaR) representa la máxima pérdida probable que puede experimentar un activo en un determinado horizonte de tiempo y con un determinado nivel de confianza.
M. Segovia, Federico Favata
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As moedas virtuais: uma aplicação dos modelos GARCH para o bitcoin no mercado monetário
Revista de Administração e Negócios da Amazônia, 2022 O objetivo deste estudo é analisar a volatilidade do retorno dos preços do Bitcoin ocorrido no período de 2017 a 2018, em função da possível ocorrência de uma bolha especulativa. Para tal análise será utilizado os modelos ARCH, GARCH, EGARCH e TGARCH, os
José Alex de Castro Barral +2 more
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Revista Contabilidade E Financas, 2014 Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR)desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (
Antonio Carlos Figueiredo Pinto +1 more
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RPER, 2022 O objetivo do presente artigo é investigar as relações de longo e curto prazo entre a perda de emprego e a pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho da Malásia.
M. Habibullah +4 more
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, 2021 Policymakers need precise forecasts about exchange rate, because exchange rate`s volatility is a useful measure of uncertainty about the environment economic’s country.
Víctor Manuel Chung Alva
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Método predictivo de volatilidad tipo cambio
Revista de Ciencias Economicas, 2011 Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad.
Jeffrey Viales Abellán
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Revista CIFE "Lecturas de Economía Social, 2023 El presente trabajo de investigación propone comparar modelos econométricos como la combinación de modelos Arimax-Garch contra redes neuronales, con el objetivo de encontrar un mejor predictor de la tasa representativa del mercado en Colombia (trm); los ...
Leonardo Rojas Rivera
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