Results 41 to 50 of about 1,408,945 (162)
Nóesis, 2020 Este documento analiza cómo la volatilidad en los precios de los granos básicos, arroz, maíz y trigo, influyen sobre la seguridad alimentaria.
María Del Rosario Granados Sánchez +2 more
doaj +1 more source
BBR: Brazilian Business Review, 2007 Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de
Fernando Caio Galdi +1 more
doaj
Modelos Heterocedásticos - ARCH e GARCH
, 2010 Métodos Quantitativos em Economia e ...
openaire +2 more sources
Volatility forecasting using Double-Markov switching GARCH models under skewed Student-t distribution [PDF]
, 2012 Includes bibliographical references.This thesis focuses on forecasting the volatility of daily returns using a double Markov switching GARCH model with a skewed Student-t error distribution.
Mazviona, Batsirai Winmore
core +1 more source
Estimación de modelos de volatilidad estocática en media. aplicación en series temporales
Rect@, 2006 Tradicionalmente para estimar la volatilidad de series temporales de alta frecuencia se han utilizado los modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicionada (modelos ARCH) y su generalización (modelos GARCH).
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
doaj
Economia Aplicada, 2020 Este artigo investiga o impacto das ações de hedgers e especuladores sobre a volatilidade dos retornos de preços à vista de grãos nos Estados Unidos entre 2000 e 2015 incorporando variações dos contratos futuros em modelos da família GARCH.
Valéria Faria dos Santos +2 more
doaj
Demanda turística internacional e taxa de câmbio
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 2021 A taxa de câmbio pode ser um fator determinante na demanda turística e alterar a competitividade da oferta do trade turístico. O objetivo deste estudo é mensurar a dependência entre a demanda turística internacional e a taxa de câmbio no Brasil ...
Bruno Vitor Luna Gouveia +3 more
doaj +1 more source
Modelos multivariados de volatilidade: uma aplicação em seleção e otimização de carteiras [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2013.Considerando que os ativos financeiros têm como característica a variância heterocedástica e ainda, que ...
Camara, Eduardo Amendola
core
Recursos externos, volatilidad y crecimiento económico en países de América Latina, 1990-2015
Cuadernos de Economía, 2022 Se analizaron los efectos de los recursos externos por exportación petrolera, inversión extranjera directa y remesas en la volatilidad y el crecimiento económico en países de América Latina en 1990-2015.
Miguel Ángel Mendoza González
doaj +1 more source
Revista de Estudios Empresariales. Segunda ÉpocaThe economic figures forecast as exchange rate or the consumer price index are an essential tool for economic authorities, based on economic research analysts' expectations make decisions with effect in all society.
É. Jiménez-Méndez +2 more
semanticscholar +1 more source