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Modelos ARCH, GARCH y EGARCH: aplicaciones a series financieras [PDF]
Cuadernos de Economía, 2008 En este artículo se incluye una descripción de los modelos<br />ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus<br />parámetros usando máxima verosimilitud.
Cepeda Cuervo Edilberto +1 more
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Economia Aplicada, 2002 This article summarizes the huge literature on GARCH Models. It is a survey on this subject to spread those models throughout the Portuguese readers.
Rodrigo De Losso da Silveira Bueno
doaj +2 more sources
IDENTIFICAÇÃO DE MODELOS GARCH USANDO INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL [PDF]
, 2015 Os modelos ARCH e GARCH vêm sendo bastante explorados tanto tecnicamente quanto em estudos empíricos desde suas respectivas criações em 1982 e 1986. Contudo, o enfoque sempre foi na reprodução dos fatos estilizados das séries financeiras e na previsão de
ANDRE MACHADO CALDEIRA
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Dependencia condicional en el bloque TLCAN : un análisis con modelos GARCH y Cópula
Ecos de Economía, 2019 El presente artículo tiene por objetivo analizar la dependencia condicional entre los mercados de valores de Estados Unidos, México y Canadá durante el período 2003-2018.
Miriam Sosa Castro +2 more
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Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana [PDF]
, 2017 K. FIORELLA AQUINO G. Modeling of volatility in financial time series using GARCH models with Bayesian approach. 2017. 84 p. Dissertação (Mestrado em Estatística – Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística) – Instituto de Ciências Matemáticas e ...
A. Gutierrez, Kathryn J. Fiorella
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Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH
Ciencia Ergo Sum, 2006 Este artículo tiene como objetivo discutir brevemente acerca de algunos modelos de volatilidad de la familia GARCH. Nuestro trabajo enfatiza el papel que han jugado las regularidades empíricas (hechos estilizados) en el desarrollo de nuevos y más ...
Armando Sánchez Vargas +1 more
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Modelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicações
Brazilian Review of Econometrics, 1999 The class of GARCH models is briefly revised and those models reformulated as dynamic Bayesian models. Gaussian quadrature technique and Laplace approximation are used to estimate both static and dynamic GARCH models of moderate dimension. The implemented algorithms are validated using artificially generated data.
H. S. Migon, Josmar Mazucheli
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Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em Modelos GARCH [PDF]
, 2019 Cleber Martins Xavier
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IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DOS MODELOS GARCH UTILIZANDO REDES NEURAIS
Engevista, 2010 Os modelos da família GARCH têm sido utilizados em larga escala para modelagem da volatilidadede ativos fi nanceiros sendo o GARCH (1,1) o mais utilizado na pratica. A fase de identifi cação das ordens dos modelos GARCH não tem sido explorada. Por outro lado, a tecnologia de sistemas especialistas tem sido utilizada em modelos de séries temporais como,
A. Caldeira +2 more
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Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR
, 2022 J. G. González Escamilla
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