Testing the estimational errors of the parameters used in the optimal portfolio selection with present values: Evidence from BIST-100 index [PDF]
, 2021 Bu çalışmada Markowitz’in portföy seçim modelinde yer alan her bir menkul kıymet için hesaplanan ortalama, varyans ve kovaryans temel parametrelerinin hatalı tahmin edilmesinin optimal portföyde doğuracağı farklılıkların test edilmesi amaçlanmıştır. Veri
Böyükaslan, Adem, Somuncu, Kartal
core +1 more source
The examine of dynamic interrelation of stock returns: Bayesian network models [PDF]
, 2018 Modern portföy teorisinde, portföyde yer alan menkul kıymetler arasındaki ilişkinin yönünün ve derecesinin riskin azaltılması yönünde etkili olduğu belirtilmektedir (Markowitz, 1952).
Hatipoğlu, Fatma Busem, Uyar, Umut
core +1 more source
Value Optimization as a Governance Goal: An Analysis over the Regional Development Agencies in Turkey [PDF]
, 2018 Value creation, adding value and organizational value concepts are being related with corporate mission and vision as basic principles at the literature.
EFE, Ahmet
core +1 more source
İMKB 30 İndeksini Oluşturan Hisse Senetleri İçin Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemlerine Dayalı Portföy Optimizasyonu [PDF]
, 2015 It had been asserted that the more kind of instruments meant the less risk of portfolio until 1950. Conventional portfolio theory that proposed to invest for instruments was given up after mean- variance model was proposed and modern portfolio theory was
EĞRİOĞLU, Erol +2 more
core +2 more sources
Optimal Portfolio Selection with Genetic Algorithm: An Example of BIST-30 [PDF]
, 2015 Finansal yatırım kararlarındaki en temel problemlerden biri optimal portföyün seçimidir. Bu bağlamda hangi yöntem kullanılarak uygun portföye karar verileceği önem arz etmektedir.
Bayğın, Mehmet, Zeren, Feyyaz
core +3 more sources
Financial analysis at hedge funds: a research on hedge funds operating in Turkey [PDF]
, 2016 Serbest yatırım fonları gelişmiş finans piyasalarında 80’li yıllardan itibaren kullanılan ve faaliyet gösteren finansal türevlerdir. Genellikle yüksek getiri-yüksek risk stratejisi ile özdeşleşmiş olan serbest yatırım fonlarının finansal piyasalar ...
Onat, Osman Kürşat
core
Markets in which ınvestors who are risk-loving and escaping from risk can make optimum portfolio selection [PDF]
, 2020 Çalışmanın amacı, riski seven ve riskten kaçan yatırımcı tiplerini, optimum portföy oluşturabilecekleri pazarlara yönlendirmektir. Ayrıca bu iki yatırımcı tipi için en uygun piyasaların hangileri olduğu tespiti de yapılacaktır.
Çakar, Recep, Özkan, Oktay
core
Maliye ve Finans YazılarıBu çalışma, Paris İklim Anlaşması sonrasında hızlanan küresel enerji dönüşümünün finansal piyasalarda yarattığı rejim değişimlerini incelemekte ve yenilenebilir enerji (ICLN) ile geleneksel enerji (XLE) varlıklarının risk-getiri dinamiklerini dönemsel ...
Süreyya Temelli
doaj +1 more source
The performance of mutual funds: evidence from Turkey [PDF]
, 2014 In academic world much controversy exists regarding the performance of pension and mutual funds. Some studies have concluded that actively managed funds on average, underperform their passively managed counterparts whereas other studies have shown just ...
Parlak, Deniz
core
Kuadratik Programlama Tabanlı Modelleme İle Portföy Optimizasyonu: BİST-100 Uygulaması
Mukaddime, 2015 Özet: Bu çalışmada Markowitz kuadratik programlama tabanlı modelleme ile optimal portföy seçimi Borsa İstanbul (BİST) Ulusal-100 endeksinde işlem gören şirketler üzerinden incelenmiştir.
Cengiz Toraman, Muhammed Fatih Yürük
doaj