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Se busca una raíz unitaria: Evidencia para Chile.

Estudios de Economía, 2000
Este documento presenta evidencia contundente en contra de la hipótesis nula de que series tales como el IMACEC, el consumo o el PIB chilenos presentan una raíz unitaria. Esta evidencia se apoya en resultados derivados en Chumacero (2000) que muestran
Rómulo A. Chumacero
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Seasonal Cointegration in Money Demand [PDF]

Empirical estimates of the demand for money exhibit standard problems: model instability, parameter inconsistency with regard to theoretical priors, and poor forecasting capabilities (Goldfeld and Sichel, 1990).
Matías Tapia G., Raimundo Soto M.
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Evolución del Producto Interno Bruto en México, 1921-1995: ¿Declinación o Histéresis? Evidencia adicional

Economía, Sociedad y Territorio, 1998
Se analiza el comportamiento de largo plazo del PIB per cápita real de México (1921-1995) con el fin de determinar si tiene una tendencia estocástica −raíz unitaria y los choques corrientes tienen un carácter permanente− o una determinista −o bien no ...
PABLO MEJÍA REYES, ZEUS S. HERNÁNDEZ VELEROS   +1 more
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo : un ejercicio para la economía colombiana, 2001–2006 [PDF]

, 2012
Este artículo utiliza y analiza, diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, Heteroscedasticidad ...
Botero Ramírez, Juan Carlos
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Integración estacional y cambio estructural en variables económicas de México (1980-2005)

Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2013
En el presente artículo se determina el orden de integración estacional para cuatro variables macroeconómicas de México, con y sin cambio estructural determinado endógenamente.
Mario Gómez Aguirre, Plinio Hernández Barriga   +1 more
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¿Realmente existe convergencia regional en México? Un modelo de datos-panel TAR no lineal

Economía, Sociedad y Territorio, 2015
Este trabajo analiza la hipótesis de convergencia regional en México para el periodo 1970-2012 por medio de un modelo de crecimiento no lineal. La metodología empleada combina tres enfoques: el modelo panel autorregresivo de umbral (tar, threshold ...
Domingo Rodríguez-Benavides, Miguel Ángel Mendoza-González, Francisco Venegas-Martínez   +2 more
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Prueba de HEGY en R: Una guía. [PDF]

Este documento es una guía práctica cuyo fin es el de brindarle ayuda a la persona que trabaje con modelos de series de tiempo que necesite emplear la prueba de HEGY. Es común encontrar discusiones acerca de las implicaciones de la presencia de raíces
Julio César Alonso, Paul Seeman
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COMPORTAMIENTO DEL PRECIO Y VOLATILIDAD EN EL POOL ELÉCTRICO ESPAÑOL [PDF]

The aim of this paper consists of describing, analysing and modelling the dynamic of dailyprice series and its volatility in the Spanish Wholesale Electricity Market.
Antonio Rubia, Ángel León
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Energy consumption and GDP relationship: evidence from a panel cointegration of ten Latin America Countries between 1971 - 2007 [PDF]

In this paper estimates the long-term relationship in the relationship Energy Consumption - GDP and GDP - Energy Consumption for 10 Latin America countries during the period 1971 to 2007.
Campo Robledo, Jacobo, Sarmiento Guzmán, Viviana   +1 more
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Un análisis del comportamiento de la demanda turística en España: aplicación con técnicas de cointegración

Transitare, 2016
En este trabajo se analiza la relación entre la evolución de la demanda del conjunto de la economía española frente a la de los principales componentes de gasto turístico, así como el grado de dependencia respecto al comportamiento económico de los ...
José María López Morales, Ana Belén Ramón Rodríguez, María Jesús Such Devesa   +2 more
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