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El premio por riesgo de mercado: estimación para Chile
Review of Global Management, 2019 El modelo de valuación de activos de capital (i.e., Capital Asset Pricing Model - CAPM), desarrollado a inicios de la década del ´60, sigue siendo el modelo principal para estimar el rendimiento requerido de un activo financiero por parte de un inversionista bien diversificado.
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Time varying term premia and risK: The case of the spanish interbank money market. [PDF]
, 1996 En este trabajo se examinan algunos procedimientos estándar utilizados para evaluar la importancia del riesgo en la explicación del comportamiento de las primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés.
Flores de Frutos, Rafael +1 more
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Comparación de metodologías de valor en riesgo para portafolios con derivados de cobertura de monedas [PDF]
, 2016 El propósito de este trabajo de grado de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT es calcular el valor en riesgo de portafolios compuestos por diferentes clases de activos con variaciones en los porcentajes de cobertura con el fin
García Arango, Carolina +1 more
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Market Power and Risk Taking Behavior of Banks
Estudios Económicos, 2006 Consideramos un modelo de competencia monopolística en un sector bancario para analizar los efectos de la concentración de mercado sobre la toma de riesgo de los bancos.
Kaniska Dam +1 more
doaj
Aplicación HUBAC de validación de riesgos de mercado
, 2010 Proyecto Fin de Carrera leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 20010/2011.
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La estructura del mercado interbancario y del riesgo de contagio en Colombia. [PDF]
El mercado interbancario juega un papel muy importante como distribuidor de recursos líquidos. No obstante, si muchas entidades enfrentan simultáneamente problemas de liquidez, la oferta agregada de liquidez sería menor que la demanda y los bancos ...
Dairo Estrada, Paola Morales Acevedo
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Valoración de activos y riesgo de liquidez enel mercado de valores chileno [PDF]
, 2011 This paper studies whether or not a premium exists for the risk of liquidity in the Chilean stock market. Using the methodology in Fama and French (1993), liquidity risk factors are constructed on the basis of 4 indexes which evaluate various models ...
Lamothe Fernández, Prosper +1 more
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Riesgo de interés en mercados de mutuo acuerdo
, 2015 En el presente trabajo de fin de grado se realizará un estudio de las posibles variaciones de los tipos de interés y sus consecuencias en los mercados, así como algunas medidas que se pueden llevar a cabo para evitar este tipo de riesgo. Consideramos los siguientes instrumentos de cobertura: contratos FRA de intereses, SWAP de tipos de interés y ...
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Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias
, 2018 El mercado financiero en general y el bancario, en particular, es un ámbito organizacional donde se desarrollan actividades productivas que impactan en la economía real. Las crisis, como anomalías de estas interacciones (Caruana, 2008), muestran la continua tensión que experimenta la teoría y práctica de la gestión de los riesgos.
Masci, Martín Ezequiel +1 more
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Riesgo conductual en el mercado de valores en Colombia entre 2010 y 2015 [PDF]
, 2017 Durante los últimos años, la teoría financiera y económica se ha interesado en estudiar los factores que influencian la toma decisiones, y en por qué, a pesar de que los individuos analizan todas las opciones posibles para tomar decisiones óptimas, en ...
Santa Ramírez, Sandra Lorena
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