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Medidas de riesgo en la gestion de carteras de vida del mercado espanol [PDF]
, 2003 The management of a life insurance portfolio or pension fund must take intoaccount the temporal evolution of its liabilities and its assets through some variables:the factors and returns. Their behaviour is analysed statistically and we deduce it to avector error correction model (VECM).
Inmaculada Domínguez +2 more
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El premio por riesgo de mercado: estimación para Chile
Review of Global Management, 2019 El modelo de valuación de activos de capital (i.e., Capital Asset Pricing Model - CAPM), desarrollado a inicios de la década del ´60, sigue siendo el modelo principal para estimar el rendimiento requerido de un activo financiero por parte de un inversionista bien diversificado.
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Market Power and Risk Taking Behavior of Banks
Estudios Económicos, 2006 Consideramos un modelo de competencia monopolística en un sector bancario para analizar los efectos de la concentración de mercado sobre la toma de riesgo de los bancos.
Kaniska Dam +1 more
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Aplicación HUBAC de validación de riesgos de mercado
, 2010 Proyecto Fin de Carrera leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 20010/2011.
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Implicaciones de Forward y Futuros para el Sector Eléctrico Colombiano [PDF]
Resumen: En este artículo se analiza la incidencia del uso de forward y futuros en el sector eléctrico colombiano, centrándose en la efectividad de estos instrumentos para corregir el problema del riesgo asociado a la incertidumbre, entre otros problemas
Arroyave Tangarife, Astrid Carolina +1 more
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Riesgo conductual en el mercado de valores en Colombia entre 2010 y 2015 [PDF]
, 2017 Durante los últimos años, la teoría financiera y económica se ha interesado en estudiar los factores que influencian la toma decisiones, y en por qué, a pesar de que los individuos analizan todas las opciones posibles para tomar decisiones óptimas, en ...
Santa Ramírez, Sandra Lorena
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Riesgo de interés en mercados de mutuo acuerdo
, 2015 En el presente trabajo de fin de grado se realizará un estudio de las posibles variaciones de los tipos de interés y sus consecuencias en los mercados, así como algunas medidas que se pueden llevar a cabo para evitar este tipo de riesgo. Consideramos los siguientes instrumentos de cobertura: contratos FRA de intereses, SWAP de tipos de interés y ...
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Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias
, 2018 El mercado financiero en general y el bancario, en particular, es un ámbito organizacional donde se desarrollan actividades productivas que impactan en la economía real. Las crisis, como anomalías de estas interacciones (Caruana, 2008), muestran la continua tensión que experimenta la teoría y práctica de la gestión de los riesgos.
Masci, Martín Ezequiel +1 more
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ALISAMIENTO DE BENEFICIOS vs. RENTABILIDAD BURSÁTIL: EVIDENCIA EMPÍRICA [PDF]
This study investigates the market valuation of income smoothing by a long run analysis of the relation income smoothing vs. return and risk in the Spanish stock market.
Francisco Poveda, Raúl Iñiguez
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Evidencia empírica en alta frecuencia de la prima de riesgo forward para los mercados de energía eléctrica en Colombia [PDF]
, 2012 Apoyado en el análisis empírico y la utilización de alta frecuencia del conjunto de datos horario, de la bolsa de energía y los precios del mercado mayorista de energía en Colombia, este trabajo considera la existencia de las primas de riesgo en los ...
Salazar Marín, Gloria Stella
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