Correlaciones entre fallidos y derivados de crédito: un modelo para la valoración de CDO [PDF]
, 2005 Este trabajo presenta un modelo factorial para el cálculo de la función de distribución de fallidos de instrumentos de deuda con riesgo, para un horizonte dado.
Peña Sánchez de Rivera, Juan Ignacio
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LXII Congreso Nacional de la SEHH, XXXVI Congreso Nacional de la SETH Virtual, 26-30 de octubre, 2020. [PDF]
Haematologica, 2020 The Authors.
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, 2007 El presente trabajo trata sobre el análisis de riesgo bajo un ambiente de incertidumbre, utilizando como herramienta de análisis y cuantificación de este riesgo el Valor en Riesgo (VaR) en proyectos de cogeneración. Tomando como variables de riesgo a cuantificarse el precio del gas natural, precio de la tarifa eléctrica, tasa de interés y tipo de ...
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Valor en Riesgo en carteras de renta fija: una comparación entre modelos empíricos de la estructura temporal [PDF]
En este trabajo se compara la precisión de diferentes medidas de Valor en Riesgo (VaR) en carteras de renta fija calculadas a partir de diferentes modelos empíricos multifactoriales de la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
Pilar Abad, Sonia Benito
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El efecto de la crisis sobre la volatilidad y el riesgo del IBEX35 [PDF]
, 2010 En este artículo analizamos la evolución de la volatilidad y el riesgo asociados a los rendimientos diarios del IBEX35 desde 2007 hasta 2009. Tanto la volatilidad como el riesgo han experimentado grandes aumentos coincidiendo con la crisis por lo que ...
Ruiz, Esther
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Practical Calculation of Expected and Unexpected Losses in Operational Risk by Simulation Methods [PDF]
This paper explores the difficulties involved in quantitative measurement of operational risk and proposes simulation methods as a practical solution to obtain the distribution of total losses.
Enrique, Navarrete
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Evaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctrica [PDF]
, 2014 Los mercados de contratos futuros tienen como fortaleza la eliminación del riesgo de contraparte, para esto es importante el nivel de garantías que las cámaras de riesgo exigen a los participantes del mercado -- Estas garantías deben cubrir las ...
Maradey Angarita, Kelly +2 more
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Stress Tests for Banking Sector: A Technical Note [PDF]
Credit and market risks are crucial for financial institutions. In this paper we present the model used by the Central Bank of Chile to conduct the stress tests for commercial banks in Chile.
Andrés Sagner, Rodrigo Alfaro
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Gestión de riesgos en inversiones de renta fija en Colombia [PDF]
, 2013 Este trabajo tiene como objetivo describir los mecanismos que permitan identificar, medir, controlar y minimizar los diferentes riesgos financieros que enfrenta un inversionista al momento de realizar inversiones en el mercado de renta fija Colombiano ...
Bustamante Vélez, Andrés Camilo +1 more
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Un análisis de simetrías contables en el IBEX 35 [PDF]
, 2019 El análisis de las simetrías contables de las entidades financieras y no financieras del IBEX 35 está dirigido a comprenden el efecto de las alteraciones que se producen en una economía en relación con la toma de decisiones de las empresas cotizadas. Las
Pérez Benedito, Miguel Ángel
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