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Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

, 2008
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Estimación del valor en riesgo VaR en un portafolio de inversión de renta variable de una compañia aseguradora en Colombia bajo el modelo MonteCarlo

, 2017
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, 2009
Time series of obligations with the public are important to liquidity risk management in emerging economies, but a traditional parametric VaR model could give imprecise measures of liquidity risk if the series do not approach a normal (Gaussian) distribution.
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