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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2017 Using daily observations of the index and stock market returns for the Peruvian case from January 3, 1990 to May 31, 2013, this paper models the distribution of daily loss probability, estimates maximum quantiles and tail probabilities of this ...
Rodríguez, Gabriel
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Medición de valor en riesgo en cartera de clientes a través de modelos logísticos y simulación de Montecarlo [PDF]
, 2015 Los credit score son análisis discriminatorios que proporcionan herramientas de decisión para evaluar los riesgos de crédito en una entidad financiera -- El establecer los parámetros de riesgo de impago de los clientes ayuda a mitigar las pérdidas ...
Rodríguez Guevara, David Esteban
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Revista Colombiana de Estadística, 2012 This paper evaluates the performance of 16 different parametric, non-parametric and one semi-parametric specifications to calculate the Value at Risk (VaR) for the Colombian Exchange Market Index (IGBC).
MANUEL SERNA-CORTÉS +1 more
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Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil [PDF]
, 2017 El cálculo del precio del seguro del automóvil se centra en identificar los factores que determinan una mayor o menor siniestralidad, sin embargo, una concepción integral del riesgo tendrá en cuenta también la posibilidad de que el asegurado no renueve ...
Bolancé Losilla, Catalina +2 more
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ASIGNACIÓN EFICIENTE DE CAPITAL EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS METODOLOGÍAS DELTA NORMAL Y MÉTODO DE SIMULACIONES MONTE CARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO [PDF]
, 2015 Este trabajo se centra principalmente en medir la máxima pérdida esperada en un intervalo de tiempo y un nivel de confianza dado de un portafolio diversificado (VaR). pág. 3 Concluyendo así que, aquel individuo que encuentre un gusto e interés por las
GARCIA OLVERA, LAURA MERCEDES +1 more
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Exploración de metodologías para el cálculo del valor en riesgo del mercado de renta variable en Colombia [PDF]
, 2016 En el presente documento se describen metodologías para el cálculo del Riesgo del Mercado, algunas de estas metodologías parten de supuestos estrictamente teóricos y otras parten tanto de conceptos teóricos como prácticos.
Ballesteros Cuartas, Jesús David +1 more
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, 2011 The purpose of this paper is to evaluate different methods to estimate VaR for a portfolio of Colombian peso, Brazilian real and Mexican peso. The evaluation was done thru the empirical comparison of the following methods: Historical Simulation, Constant Volatility, EWMA, and three multivariate GARCH models: Diagonal VECH, Constant Conditional ...
Tamura Mazo, Sayuri Paola +1 more
openaire +1 more source
Aplicación de la teoría de valores extremos al gerenciamiento del riesgo. [PDF]
Los activos en los mercados emergentes se caracterizan por una distribución de sus retornos más leptocúrtica que la de sus pares en mercados desarrollados.
Matías A. Gutiérrez Girault +1 more
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Análisis de la exposición al riesgo del Efectivo Generado por la Operación (EGO) bajo incertidumbre macroeconómica y de mercado. [PDF]
, 2014 En este trabajo se hace una propuesta metodológica para el calculo del EGOaR (efectivo generado por la operación en riesgo) para empresas no financieras. Esta propuesta pretende superar las debilidades planteadas a otros métodos para el cálculo del CFaR (
Herrera, Hernán
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