Una década de estanflación y volatilidad
, 2021 Esta dinámica se verificó entre 2012 y 2017 inclusive, abarcando un gobierno entero y la primera mitad de otro, de signos políticos opuestos. La segunda dinámica, en la que aún estamos, abarca de 2018 a la actualidad, y acumula tres años consecutivos de contracción, con una incipiente recuperación este año.
Barberis Bosch, Francisco +1 more
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The relation between the level and uncertainty of inflation [PDF]
This paper focus on the problems faced in the empirical investigation of the relation between the level and volatility of inflation. Monthly inflation series seem to be affected by both the presence of outliers and conditional heteroscedasticity.
Ester Ruiz, Fernando Lorenzo
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Herramienta computacional para calcular la volatilidad de los bonos [PDF]
, 2011 Esta tesis se realizó con el fin de facilitar el cálculo de la duración y la volatilidad de diferentes tipos de bonos; aportándole al usuario una herramienta de fácil manejo con la cual pueda tomar decisiones sobre su portafolio de bonos o sobre las ...
Pizarro Betancurt, Andrés Felipe +1 more
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Volatilidad, correlación y dependencia
, 2016 Análisis de la volatilidad en el entorno ...
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Macroeconomic Instability in the European Monetary System? [PDF]
This paper analyses the impact of the establishment of the European Monetary System (EMS) on a number of macroeconomic variables, such as exchange rates, money, interest rates and prices for member countries participating in the Exchange Rate Mechanism ...
Amalia Morales Zumaquero +1 more
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Modelos de volatilidad estocástica
En el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston. Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica.
Oliveros Pinilla, Sofía +2 more
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Trade Openness And Real Exchange Rate Volatility: Panel Data Evidence [PDF]
A recent strand of the literature, the so-called “New Open Economy Macroeconomics”, argues that nonmonetary factors have gained importance in explaining exchange rate volatility.
César Calderón
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Calidad de mercado y reformas al sistema transaccional. El Caso de X-Stream en el Mercado accionario colombiano [PDF]
, 2013 Se estima el efecto de la implementación de la plataforma transaccional X-Stream en la calidad de mercado accionario colombiano en Febrero de 2009. En particular se estudia el efecto en medidas de liquidez, (margen oferta-demanda e impacto en el precio),
Agudelo, Diego A. +2 more
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Forecasting Exchange Rate Volatility: The Superior Performance of Conditional Combinations of Time Series and Option Implied Forecasts [PDF]
This paper provides empirical evidence that combinations of option implied and time series volatility forecasts that are conditional on current information are statistically superior to individual models, unconditional combinations, and hybrid forecasts.
Carlos Capistrán, Guillermo Benavides
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Las opciones financieras: una alternativa para mitigar el riesgo de la volatilidad en los precios de los productos agropecuarios con análisis del café y cacao en el departamento de Antioquia [PDF]
, 2014 En la actividad agropecuaria existen una serie de riesgos económicos, sociales, políticos, jurídicos y naturales que afectan directamente la producción, y por ende los precios de venta de los productos agropecuarios tienen comportamientos cíclicos ...
Alarcón Garzón, Diana Patricia +2 more
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