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Análisis de combustibles fósiles en el mercado de generación de energía eléctrica en Colombia: un contraste entre modelos de volatilidad [PDF]
, 2014 La importancia del sector eléctrico en el crecimiento de las economías, incentiva el estudio sobre las variables que determinan la ejecución de nuevos proyectos de inversión en el sector.
Arroyave Ospina, Santiago
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Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
Cuadernos de Economía, 2008 El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su ...
Gallón Gómez Santiago +2 more
doaj
Monetary Policy, Real Exchange Rate, and the Current Account in a Small Open Economy [PDF]
Using a sticky price model for small open economy this paper compares the consequences of two alternative monetary policies over a set of variables. The baseline case assumes a policy rule for the Central Bank that has inflation forecast and output as a ...
Claudio Soto
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, 2008 Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolución de la volatilidad. En general, son más flexibles para representar las propiedades empíricas características de los rendimientos financieros y, desde el punto de vista teórico, están ...
Ruiz Ortega, Esther +1 more
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ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN BOLIVIA
Investigación & Desarrollo, 2017 En el presente documento se desarrollan conceptos y aplicaciones relacionadas con modelos de econometría financiera, el objetivo principal fue la determinación del nivel de volatilidad de los rendimientos reportados por los Fondos de Inversión Abiertos ...
Alejandro Vargas Sanchez
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Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
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Estimación de modelos de volatilidad estocática en media. aplicación en series temporales
Rect@, 2006 Tradicionalmente para estimar la volatilidad de series temporales de alta frecuencia se han utilizado los modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicionada (modelos ARCH) y su generalización (modelos GARCH).
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
doaj
An empirical comparison of the performance of alternative option pricing models [PDF]
Published as an article in: Investigaciones Economicas, 2005, vol.
Ferreira García, María Eva +3 more
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