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Partición de la volatilidad para series de precios bursátiles: una nueva aproximación [PDF]
, 2016 En este trabajo de tesis se comparan cuatro modelos autorregresivos condicionales heterocedasticos (ARCH), los cuales han sido comúnmente usados en la selección de portafolios y gestión de activos, así como en la valoración de activos primarios y ...
Fonseca Diaz, Ivan Alexis
core
A volatilidade da película em migrações pictóricas
PORTO ARTE: Revista de Artes Visuais, 2018 Este artigo analisa as produções pictóricas do artista Ricardo Mello e as relações que estabelece com as fontes subsidiárias de imagens do cinema. A imagem impregnada dos vínculos entre sintaxes do regime de cores da tecnologia e modos operatórios relativos à pintura é uma questão processual importante na poiética do artista.
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Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market
Lecturas de Economía, 2007 Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico.
Ricardo Alberola
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Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. En la primera entrega se hizo
Horacio Fernández Castaño
doaj
, 1999 En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia historia de la serie de rendimientos para la ...
Robles Fernández, María Dolores
core
BBR: Brazilian Business Review, 2007 Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de risco de mercado denominada Valor em Risco - VaR.
Fernando Caio Galdi +1 more
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Cuadernos de EconomíaEl trabajo aborda la volatilidad en los precios de los alimentos que componen la canasta básica en México, de 2018 a 2022, ante un escenario de crisis e inflación alta.
María del Rosario Granados Sánchez +2 more
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Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
, 2014 El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad constante, lo que, por lo general, no coincide con el comportamiento de activos reales.
Moreno Trujillo, John Freddy
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Modelos de volatilidad estocástica
En el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston. Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica.
Oliveros Pinilla, Sofía +2 more
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