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Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market

Lecturas de Economía, 2007
Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico.
Ricardo Alberola
doaj  

Relación entre volatilidad en tasas de crecimiento del producto y volatilidad en el precio del stock de capital y su impacto en el nivel de inversión agregada de la economía [PDF]

, 2005
La tradicional regla marshalliana de inversión (o abandono) cuando el valor del activo subyacente es mayor (o menor) al costo de la inversión se ve modificada cuando existen situaciones de incertidumbre e irreversibilidad, generando un componente de ...
Dapena, José Pablo
core  

La volatilidad en el precio de los alimentos de la canasta básica en seis entidades de México (2018-2022).

Cuadernos de Economía
El trabajo aborda la volatilidad en los precios de los alimentos que componen la canasta básica en México, de 2018 a 2022, ante un escenario de crisis e inflación alta.
María del Rosario Granados Sánchez, Javier Galán Figueroa, Luis Gómez Oliver   +2 more
doaj   +1 more source

Volatilidad cambiaria en Colombia: cuantificación y determinantes. [PDF]

Existe cierta percepción en el país de que el peso colombiano es excesivamente volátil y de que ello en parte es consecuencia de la activa participación de los Fondos de Pensiones Obligatorias (FPOs) en el mercado cambiario.
María Angélica Arbeláez, Roberto Steiner   +1 more
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Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

BBR: Brazilian Business Review, 2007
Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de risco de mercado denominada Valor em Risco - VaR.
Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira   +1 more
openaire   +1 more source

Price volatility forecasts for agricultural commodities:an application of volatility models,option implieds and composite approaches forfutures prices of corn and wheat [PDF]

There has been substantial research effort aimed to forecast futures price return volatilities of financial and commodity assets. Some part of this research focuses on the performance of time-series models (in particular ARCH models) versus option ...
Benavides, Guillermo
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Economía doméstica y volatilidad financiera

Apuntes del CENES, 2002
El artículo analiza la situación de la economía colombiana en la segunda mitad de los noventa que generó una crisis económica acompañada de una agudización de la pobreza y una mayor concentración de la riqueza.  Argumenta el autor, que en las condiciones actuales es fundamental que la recuperación económica vaya a la par con un mejoramiento de los ...
openaire   +2 more sources

Electoral system and political parties in Mexico (1994-2000) Sistema electoral y sistema de partidos en México (1994-2000)

América Latina Hoy, 2010
The article explores the consequences of the electoral formula and the effective threshold, the size of electoral circumscriptions and the number of congressional representatives on the levels of disproportional representation that exists in the ...
Ernesto HERNÁNDEZ NORZAGARAY
doaj  

Illusions of techno-nationalism. [PDF]

J Int Bus Stud, 2022
Luo Y.
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Forecasting Exchange Rate Volatility: The Superior Performance of Conditional Combinations of Time Series and Option Implied Forecasts [PDF]

This paper provides empirical evidence that combinations of option implied and time series volatility forecasts that are conditional on current information are statistically superior to individual models, unconditional combinations, and hybrid forecasts.
Carlos Capistrán, Guillermo Benavides
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