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Comparación de Modelos GARCH y Volatilidad Realizada en la Predicción de la Volatilidad del Tipo de Cambio USD/EUR [PDF]

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutor: Héctor Rufino AlcaldeEste trabajo compara dos enfoques principales para la predicción de la volatilidad del ...
Du, Haodong
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Método predictivo de volatilidad tipo cambio

, 2016
Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad.
Viales Abellán, Jeffrey
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Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica [PDF]

, 2012
Los modelos de volatilidad estocástica tratan de explicar las características de las series de retornos de acciones y otros activos financieros. En estos modelos, la volatilidad se considera un proceso aleatorio latente, el cual determina, en parte, las ...
Ruiz Osorno, Édison Hernán
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Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

, 2015
Bajo el supuesto de que el comportamiento de la serie de tipo de cambio dólar/peso presenta volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993).
Serrato Polanía, Ana María
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Predicción de volatilidad mediante regresión por cuantiles [PDF]

, 2014
En el presente trabajo se focalizó en predecir el comportamiento de la volatilidad mediante regresión por cuantiles. Comparar los resultados obtenidos en cada uno de los índices bursátiles en estudio y cuál de estos métodos (Media Móvil y GARCH, métodos ...
Chavarría Mayorga, José Antonio; Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León
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Modelos mezcla para volatilidad

, 2003
La idea de este trabajo fue modelar la volatilidad de un activo financiero y ...
Villagrán Hernández, Alejandro
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Tutorial índice de volatilidad y riesgo

, 2011
Este tutorial introduce a los usuarios en el concepto de volatilidad financiera y su impacto en los mercados. Se analiza en profundidad el Índice VIX, que mide el riesgo del mercado, y se detallan los pasos para calcular la volatilidad a partir de la ...
Espinoza Rozo, Josue Guillermo
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Simulación de un índice de volatilidad: el VIX del CBOE

, 2023
El siguiente trabajo consiste en una investigación sobre los índices de volatilidad. Se centra en el VIX, índice de volatilidad perteneciente al Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Fernández Rodríguez, Guillermo
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Índices de Volatilidad

, 2019
[spa] La volatilidad es un concepto muy importante dentro del mundo financiero, se define como la variación del precio de cualquier producto que este en el mercado.
Ruiz Gómez, Antonio
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Volatilidad cambiaria en Colombia: cuantificación y determinantes. [PDF]

Existe cierta percepción en el país de que el peso colombiano es excesivamente volátil y de que ello en parte es consecuencia de la activa participación de los Fondos de Pensiones Obligatorias (FPOs) en el mercado cambiario.
Roberto Steiner, María Angélica Arbeláez   +1 more
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