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REGLAS FISCALES, CICLO Y VOLATILIDAD MACROECONÓMICA

Revista de Economía Política de Buenos Aires, 2011
Fil: Fanelli, Pablo Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Exchange Rate Volatility and Export Margins. [PDF]

This paper examines the effect of real exchange rate volatility on the intensive margin and the extensive margin of exports. Using highly disaggregated U.S.
Michael Doyle, Ricardo A. López, Roberto Álvarez   +2 more
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006 [PDF]

, 2007
Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y ...
Botero Ramírez, Juan Carlos, Ramírez Hassan, Andrés   +1 more
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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos [PDF]

Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este.
Carlos León
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Why are Capital Flows so Much More Volatile in Emerging Than in Developed Countries? [PDF]

The standard deviations of capital flows to emerging countries are 80 percent higher than those to developed countries. First, we show that very little of this difference can be explained by more volatile fundamentals or by higher sensitivity to ...
Fernando A. Broner, Roberto Rigobon
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Volatilidad implı́cita. Modelizando la sonrisa

, 2021
[es] El concepto de finanzas cuantitativas parece, en sı́ mismo, redundante ya que las finanzas se basan, por su puesto, en cálculos. Sin embargo, en las últimas décadas dicha área de trabajo ha virado hacia un conjunto de métodos y modelos matemáticos empleados en la gran mayorı́a de sectores financieros.
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Superfícies de volatilidade

, 2013
The objective of this thesis is to construct an implied volatility surface to price options. We start from the existing literature that says Black-Merton-Scholes (BMS) has many drawbacks, being the most important one assuming deterministic volatility.
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The relation between the level and uncertainty of inflation [PDF]

This paper focus on the problems faced in the empirical investigation of the relation between the level and volatility of inflation. Monthly inflation series seem to be affected by both the presence of outliers and conditional heteroscedasticity.
Ester Ruiz, Fernando Lorenzo
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Valoración de opciones para el mercado agropecuario colombiano, el modelo de Heston-Nandi como alternativa [PDF]

, 2012
En el proceso de formación de los precios de los productos básicos y materias primas (commodities), existen factores aleatorios que modifican su evolución, estos se reflejan en el comportamiento de la volatilidad.
Causil García, Catalina, Cárcamo Cárcamo, Ulises   +1 more
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Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade

Brazilian Review of Finance, 2006
Um swap de volatilidade é um ativo contingente que negocia a volatilidade realizada no futuro. Um swap de variância é um contrato similar que negocia a variância de um ativo. Diferentemente de uma opção, cuja exposição à volatilidade está contaminada pela dependência ao preço do ativo, um swap de volatilidade fornece uma exposição pura à mesma.
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