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La volatilidad: concepto, índices y cómo invertir en ella [PDF]
, 2018 La conferencia aborda, en primer lugar, el concepto y la interpretación de la volatilidad de los activos financieros, dejando detalle de la volatilidad histórica, implícita y de su estructura temporal.
Alejandro-Balet, Beatriz +1 more
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Volatilidad implícita: aplicación en el mercado emergente de Brasil. [PDF]
, 2023 Pág. 16 – 25, gráficos y tablas.Esta investigación pretende determinar una medida capaz de detectar los cambios en la volatilidad en ciertos mercados emergentes de Latinoamérica, concretamente en Brasil.
López Avilés, Diana +2 more
core
Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano [PDF]
, 2019 Este documento busca comparar las principales metodologías de cálculo de la volatilidad para el mercado de valores peruano. Se presentan tres métodos de cálculo de volatilidad, el modelo EWMA, el modelo GARCH y el de Volatilidad estocástica(SV).
Nivin Valdiviezo, Rafael
core +2 more sources
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
doaj
La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
Apuntes del CENES, 2017 El tipo de cambio paralelo constituye una de las principales variables económicas para la toma de decisiones en Venezuela. Para analizar el comportamiento de esta variable tomando en cuenta sus características inherentes, exceso de curtosis, persistencia
Laura Daniela Castillo Paredes +1 more
doaj +1 more source
Metas de inflación y tipo de cambio real: volatilidad, estabilización y credibilidad [PDF]
Ola Financiera, 2019 En este trabajo se desarrolla un modelo sencillo que muestra que, en una economía pequeña y abierta, en la cual el producto depende tanto de la tasa de interés como del tipo de cambio real, se observa que: a) el producto puede ser volátil en respuesta a ...
Mariano Beltrani, Juan Cuattromo
doaj
Sobre la volatilidad de la curva de rendimientos del mercado colombiano de deuda pública
Ecos de Economía, 2018 En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson
José Miguel Sánchez +1 more
doaj +1 more source
Brazilian Review of Finance, 2004 A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A. para o período de 21/09/1998 a 21/10/2002 e de opções desta mesma empresa para o período de 02/10/2000 a 21/10/2002 foi avaliada a precisão na previsão da volatilidade futura usando-se as volatilidades implícita e estatística. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de
João Gabe, Marcelo Savino Portugal
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Análisis de la volatilidad accionaria en Latinoamérica
Fórum Empresarial, 2005 En la medida que las economías se van abriendo al mundo se vuelven más vulnerables a las crisis económicas de otros países. A este fenómeno se le denomina contagio.
Carlos Díaz Contreras +1 more
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Rect@, 2007 Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o ...
Mínguez Salido, Román +2 more
doaj