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AN APPLICATION TO FORECAST VOLATILITY IN THE LIMA STOCK MARKET
Pesquimat, 2014 A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series.
Adolfo Elescano Rojas +1 more
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Almacenamientos, volatilidad de los precios de los granos y distribución de la renta: Comentarios a la réplica de Bartolomé Yun [PDF]
, 1990 Publicad
Llopis Agelán, Enrique
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Estudios Gerenciales, 2011 El artículo indaga sobre la existencia de ganancias para un inversionista local en términos de eficiencia, minimizando la volatilidad del portafolio, a partir de la cobertura del riesgo cambiario inherente.
Cecilia Maya Ochoa, Ph.D
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Los efectos adversos de la minería en la economía
Quipukamayoc, 2015 Los países que han sustentado su desarrollo basado en la innovación, el conocimiento, ciencia y tecnología, han logrado resultados mucho más favorables que aquellos que solo han centrado sus resultados macro y microeconómicos en la actividad extractiva ...
Nicko Alberto Gomero Gonzales +1 more
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Predicción de volatilidad mediante regresión por cuantiles [PDF]
, 2017 En el presente trabajo se focalizó en predecir el comportamiento de la volatilidad mediante regresión por cuantiles. Comparar los resultados obtenidos en cada uno de los índices bursátiles en estudio y cuál de estos métodos (Media Móvil y GARCH, métodos ...
Chavarria MCyorga, Jose Antonio
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Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales
Análisis Económico, 2009 El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores.
Francisco López Herrera +2 more
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, 2020 [spa] El siguiente trabajo se inicia explicando el concepto general de volatilidad, sus tipos y sus riesgos, para después hacer referencia a las principales medidas de volatilidad, las cuales están divididas en medidas simples y medidas estructuradas.
Campillos Alves, Elisa de Aurelia
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, 2022 Evaluar la dinámica de las medidas de prima de riesgo y su relación con los fundamentales macroeconómicos es importante tanto para quienes implementan las políticas macroeconómicas como para los participantes del mercado.
Gamboa-Estrada, Fredy +1 more
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Impacto de la volatilidad en los activos financieros en los portafolios de inversión
Ingenierías USBMed, 2016 Esta investigación se realizó con el propósito de analizar el impacto en la volatilidad de los activos financieros de renta variable, de la bolsa de valores de Colombia ocasionados por la crisis financiera de los años 2008 y 2009.
Rodrigo Pérez Peña, Andrea Mican Silva
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Estimacion de modelos de volatilidad estocástica en series de rendimientos bursátiles
Rect@, 2005 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
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