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Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones.
Fredy Ocaris Pérez Ramírez
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Metas de inflación y tipo de cambio real: volatilidad, estabilización y credibilidad [PDF]
Ola Financiera, 2019 En este trabajo se desarrolla un modelo sencillo que muestra que, en una economía pequeña y abierta, en la cual el producto depende tanto de la tasa de interés como del tipo de cambio real, se observa que: a) el producto puede ser volátil en respuesta a ...
Mariano Beltrani, Juan Cuattromo
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, 2013 The objective of this thesis is to construct an implied volatility surface to price options. We start from the existing literature that says Black-Merton-Scholes (BMS) has many drawbacks, being the most important one assuming deterministic volatility.
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Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade
Brazilian Review of Finance, 2006 Um swap de volatilidade é um ativo contingente que negocia a volatilidade realizada no futuro. Um swap de variância é um contrato similar que negocia a variância de um ativo. Diferentemente de uma opção, cuja exposição à volatilidade está contaminada pela dependência ao preço do ativo, um swap de volatilidade fornece uma exposição pura à mesma.
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LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y LA COTIZACIÓN A CORTO PLAZO DE LAS EMPRESAS EN LA BOLSA ESPAÑOLA
El Trimestre Económico, 2012 El objetivo del artículo es observar la influencia de un convenio colectivo de em-presa en la evolución de la cotización bursátil de la empresa afectada.
Carlos Gutiérrez Hita +1 more
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Instrumentos Financeiros e sua volatilidade
, 2022 Dada a importância para as empresas, que as avaliações dos ativos financeiros e a análise do comportamento e relação entre as variáveis macroeconómicas têm, na atual conjuntura económica, esta dissertação procurou clarificar a relevância de um indicador como a volatilidade dos instrumentos financeiros. O estudo da volatilidade pode fornecer importantes
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REGLAS FISCALES, CICLO Y VOLATILIDAD MACROECONÓMICA
Revista de Economía Política de Buenos Aires, 2011 Fil: Fanelli, Pablo Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Volatilidad implı́cita. Modelizando la sonrisa
, 2021 [es] El concepto de finanzas cuantitativas parece, en sı́ mismo, redundante ya que las finanzas se basan, por su puesto, en cálculos. Sin embargo, en las últimas décadas dicha área de trabajo ha virado hacia un conjunto de métodos y modelos matemáticos empleados en la gran mayorı́a de sectores financieros.
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Rect@, 2007 Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o ...
Mínguez Salido, Román +2 more
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Modelos de volatilidad estocástica
En el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston. Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica.
Oliveros Pinilla, Sofía +2 more
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