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La percepción del riesgo y su relación con la actual crisis económico-financiera global
Pensamiento Crítico, 2009 El objetivo de este artículo es analizar los principales factores de la excesiva prociclicidad de los sistemas financieros, debido al incremento innecesario de las oscilaciones en el nivel de actividad, lo cual pone en riesgo la estabilidad financiera ...
Jorge Barrera Herrera
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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Sistema electoral y sistema de partidos en México (1994-2000)
América Latina Hoy, 2010 En este trabajo sobre el sistema electoral y el sistema de partidos políticos en México, exploramos las consecuencias que han tenido la fórmula electoral y el umbral efectivo, la magnitud de las circunscripciones y el tamaño del Congreso legislativo, en ...
Ernesto HERNÁNDEZ NORZAGARAY
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El impacto del veto de Estados Unidos a Huawei en Wall Street
Economía & Negocios, 2019 El objetivo del presente artículo fue describir el impacto del veto de los Estados Unidos a la empresa china Huawei y que ha conllevado a la caída de los índices bursátiles en Wall Street. La investigación fue cuantitativa, explicativa causal y tuvo como
Andrea Carmen Lidia Ordinola Valdez
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Volatilidad, modelos de medición
, 2022 It is intended to present methodologies for calculating the measure of uncertainty in market risk. The methods used are applied to the risk factors of variation in interest rates, exchange rates or prices. The simplest are classical historical volatility, volatility with a zero-mean assumption, and a more elaborate methodology used by Riskmetrics ...
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Cuadernos de EconomíaEl trabajo aborda la volatilidad en los precios de los alimentos que componen la canasta básica en México, de 2018 a 2022, ante un escenario de crisis e inflación alta.
María del Rosario Granados Sánchez +2 more
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Uma análise à volatilidade na bolsa portuguesa [PDF]
Estudos de Gestão - Portuguese Journal of Management Studies, 2001 A modelização da volatilidade no mercado bolsista português (índice BVL-30) utilizando os modelos econométricos para séries financeiras, genericamente os modelos da familia ARCH, mostra que é possível obter boas modelizações a partir de modelos relativamente parcimoniosos e da consideração de algumas variáveis explicativas. A qualidade das modelizações
António Ascensão Costa +1 more
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Riesgo y Rendimiento del BVG Index: Análisis y Proyección Econométrica
Actualidad Económica, 2021 El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento del rendimiento y volatilidad del BVG Index comprendido durante el periodo 2012-2017. A través de un modelo ARIMA se trata de predecir los rendimientos mensuales del BVG Index para el año ...
Emilia Espín Esparza +2 more
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La volatilidad del artículo académico
CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 2016 Hace pocos días me hicieron llegar el último editorial de la revista Perfiles Educativos (2016), donde se exponía una interesante y aguda reflexión sobre los problemas y desafíos que enfrentan las revistas académicas en el campo de la educación. Evidentemente, este aciago horizonte —porque así siempre se nos está presentando desde ya hace años— plantea
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AN APPLICATION TO FORECAST VOLATILITY IN THE LIMA STOCK MARKET
Pesquimat, 2014 A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series.
Adolfo Elescano Rojas +1 more
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