Results 31 to 40 of about 12,133 (122)
Volatilidad y COVID-19: evidencia empírica internacional [PDF]
, 2021 Se estudió la relación entre los efectos de la pandemia de COVID-19 y la volatilidad realizada. Además, se analizó el posible nexo entre las medidas de mitigación y contención adoptadas por los gobiernos y la volatilidad realizada.
Adriana Zambrano Reyes +5 more
core +1 more source
Estimación de parámetros en modelos de volatilidad estocástica usando algoritmos evolutivos [PDF]
, 2009 Resumen: Hay situaciones en las que al analizar su comportamiento se observa que en algunas propiedades del sistema han existido periodos en los que la dispersión es mayor y otros periodos en los que la dispersión es menor, con lo que se establece que en
Hernández Riveros, Jesús Antonio
core
Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales
Análisis Económico, 2009 El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores.
Francisco López Herrera +2 more
doaj
La percepción del riesgo y su relación con la actual crisis económico-financiera global
Pensamiento Crítico, 2009 El objetivo de este artículo es analizar los principales factores de la excesiva prociclicidad de los sistemas financieros, debido al incremento innecesario de las oscilaciones en el nivel de actividad, lo cual pone en riesgo la estabilidad financiera ...
Jorge Barrera Herrera
doaj +1 more source
Sistema electoral y sistema de partidos en México (1994-2000)
América Latina Hoy, 2010 En este trabajo sobre el sistema electoral y el sistema de partidos políticos en México, exploramos las consecuencias que han tenido la fórmula electoral y el umbral efectivo, la magnitud de las circunscripciones y el tamaño del Congreso legislativo, en ...
Ernesto HERNÁNDEZ NORZAGARAY
doaj +1 more source
, 2020 [spa] El siguiente trabajo se inicia explicando el concepto general de volatilidad, sus tipos y sus riesgos, para después hacer referencia a las principales medidas de volatilidad, las cuales están divididas en medidas simples y medidas estructuradas.
Campillos Alves, Elisa de Aurelia
core
Estimacion de modelos de volatilidad estocástica en series de rendimientos bursátiles
Rect@, 2005 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
doaj
El impacto del veto de Estados Unidos a Huawei en Wall Street
Economía & Negocios, 2019 El objetivo del presente artículo fue describir el impacto del veto de los Estados Unidos a la empresa china Huawei y que ha conllevado a la caída de los índices bursátiles en Wall Street. La investigación fue cuantitativa, explicativa causal y tuvo como
Andrea Carmen Lidia Ordinola Valdez
doaj +1 more source
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
doaj
Rect@, 2007 Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o ...
Mínguez Salido, Román +2 more
doaj