Results 21 to 30 of about 795 (133)
La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
Apuntes del CENES, 2017 El tipo de cambio paralelo constituye una de las principales variables económicas para la toma de decisiones en Venezuela. Para analizar el comportamiento de esta variable tomando en cuenta sus características inherentes, exceso de curtosis, persistencia
Laura Daniela Castillo Paredes +1 more
doaj +1 more source
Sobre la volatilidad de la curva de rendimientos del mercado colombiano de deuda pública
Ecos de Economía, 2018 En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson
José Miguel Sánchez +1 more
doaj +1 more source
Cuadernos de Economía, 2015 Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011.
Raúl De Jesús Gutiérrez +2 more
doaj +1 more source
Análisis de la volatilidad accionaria en Latinoamérica
Fórum Empresarial, 2005 En la medida que las economías se van abriendo al mundo se vuelven más vulnerables a las crisis económicas de otros países. A este fenómeno se le denomina contagio.
Carlos Díaz Contreras +1 more
doaj +1 more source
Revista Política Austral, 2023 Este trabajo analiza sintéticamente las gestiones económicas de los Gobiernos desde el reinstauración de la democracia en el año 1983 hasta la actualidad.
Martín Calveira, Eduardo Fracchia
doaj +1 more source
World Affairs, Volume 189, Issue 1, Spring 2026.ABSTRACT In the study, we investigate the roles energy price inflation and its volatility play in shaping foreign direct investment (FDI) inflow into Sub‐Saharan Africa (SSA). Applying data from 37 SSA economies between 2002 and 2023 and the system generalized method of moments (GMM) as the estimation strategy to account for endogeneity, the results ...
Chimere O. Iheonu +2 more
wiley +1 more source
Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles: 2000-2014
Pensamiento Crítico, 2015 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Rafael Bustamante Romaní
doaj +1 more source
Brazilian Review of Finance, 2004 A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A. para o período de 21/09/1998 a 21/10/2002 e de opções desta mesma empresa para o período de 02/10/2000 a 21/10/2002 foi avaliada a precisão na previsão da volatilidade futura usando-se as volatilidades implícita e estatística. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de
João Gabe, Marcelo Savino Portugal
openaire +1 more source
Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales
Análisis Económico, 2009 El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores.
Francisco López Herrera +2 more
doaj
Estimacion de modelos de volatilidad estocástica en series de rendimientos bursátiles
Rect@, 2005 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
doaj